亮点三人组增强版 (BT+) 策略：高级套利交易方法 November 18, 2024 – Posted in: 套利软件

亮点三人组增强版 (BT+) 策略是一种精密的套利交易方法，旨在提高盈利能力，同时解决交易者在管理多个账户时面临的主要挑战。该策略结合了延迟套利技术和高级锁仓方法，减少了被经纪商检测的风险，同时优化了交易表现。

什么是延迟套利？

延迟套利是一种利用不同交易平台之间价格更新时间差（延迟）的交易方法。其工作原理如下：

快速数据源：
交易者使用快速数据源（低延迟的直接市场数据）获取最新价格信息。
慢速数据源：
同时，他们监控来自经纪商的慢速数据源，后者比快速数据源存在延迟。
利用价格差异：
当检测到价格差异时，交易者执行交易，在经纪商数据更新之前，从这种暂时的错误定价中获利。

延迟套利需要精准的执行，由于其高效性，通常受到经纪商的密切监控。为避免被检测并降低风险，采用了如锁仓之类的高级策略。

套利中的锁仓概念：亮点三人组增强版策略

锁仓（Locking）或“锁定交易”是亮点三人组增强版 (BT+) 策略的重要组成部分，旨在隐藏套利交易活动并优化交易执行。与传统延迟套利不同，在套利机会出现时，锁仓策略不立即开平仓，而是赋予交易者更多控制权和灵活性，使策略看起来更像常规交易，从而不易被经纪商察觉。

什么是套利中的锁仓？

锁仓是指在套利机会出现之前，对同一标的开立相反的头寸（例如，买入和卖出）。这一操作通常在市场波动较低的时期进行，以确保策略从中立平衡的状态开始。

为什么锁仓很重要？

隐藏套利活动：
- 在市场平静时期保持相反的头寸，避免快速开平仓等套利行为的典型特征暴露。
- 在套利机会出现时，策略只关闭锁仓的一方（例如卖单），而不是开立新的订单，从而降低经纪商的警觉性。
延长订单持续时间：
- 在延迟套利中，交易通常只持续几秒钟，容易被识别。
- 锁仓允许订单保持较长时间的开放状态，从而降低被检测的风险。
调整价格波动触发阈值：
- 锁仓允许交易者提高触发套利交易所需的价格差异阈值，使策略更像传统交易，而非套利交易。

亮点三人组增强版策略的主要目标

BT+ 策略的开发旨在实现以下四个主要目标：

订单持续时间： 确保订单开放时间长于预设阈值，使其看起来像常规交易，而非套利交易。
订单盈利能力： 确保盈利超过最低指定值，维持收益的一致性。
避免单账户中相反订单： 防止在同一账户中同时开立相同标的的买入和卖出订单，减少被检测的风险。
自动亏损补偿： 确保一个账户的亏损能够自动在其他账户中得到补偿，避免某个账户累积亏损，而其他账户盈利的情况。

亮点三人组增强版策略的运作原理

该策略整合了三个账户（A、B 和 C），并使用虚拟订单以保持效率并降低风险暴露。

逐步说明：

初始设置：
- 在账户 A 开立 1 手买入订单，在账户 B 开立 1 手卖出订单。
- 这些头寸形成了锁仓状态，确保账户之间的平衡。
套利情形：
- 当出现买入套利机会（快速数据源价格超出慢速数据源价格的预设阈值）时，关闭账户 B 的卖出订单。
- 在程序内存中创建一个虚拟买入订单：
  - 该订单仅存在于 SharpTrader 平台内。
  - 它跟踪已关闭的头寸，并根据市场条件应用止损、止盈或移动止损策略。
重新开立订单：
- 当虚拟订单触发止损或盈利目标时，在账户 C 开立真实的卖出订单。
- 此循环确保没有单一账户持续积累交易，从而进一步隐藏套利活动。
循环持续：
- 该过程重复进行，在买入和卖出套利情形之间交替，同时在三个账户之间保持平衡。

解决账户不平衡问题

尽管策略有效地管理了交易，但由于以下原因可能出现账户不平衡：

套利机会的分配：
- 保持最小余额的账户保留锁仓头寸，从而降低进一步不平衡的可能性。
限制锁仓头寸：
- 将交易限制在每个标的的高峰市场活动时间。例如，如果 EUR/USD 在一天中提供 20 次套利机会，其中大多数发生在特定时间段，通过专注于这一时间段，策略可以捕捉大部分机会，同时将非活跃时期的锁仓头寸风险降至最低。

亮点三人组增强版策略的优势

降低被检测风险： 锁仓和多账户轮换使策略不易引起经纪商注意。
优化套利执行： 虚拟订单和移动止损确保有效利用套利机会。
改进账户平衡管理： 自动亏损补偿防止账户不平衡。
可定制参数： 交易者可以调整触发阈值、时间窗口和盈利目标，以适应个人交易风格。

结论

亮点三人组增强版 (BT+) 策略是一种创新的延迟套利方法，结合了先进的锁仓技术和多账户设置，优化了性能并降低了被检测的风险。借助虚拟订单、基于时间的交易窗口以及与 SharpTrader 平台的无缝集成，该策略为套利交易设定了新标准。

无论您是经验丰富的交易者还是刚刚入门，这一策略都能提供您在当今竞争激烈的交易环境中取得成功所需的工具和灵活性。