期货与现货交易的配对交易设置 October 23, 2024 – Posted in: 套利软件

概述：使用期货与现货工具的配对交易套利策略的主要优势获取交易工具规格在 SharpTrader 连接器中设置交易符号策略设置参数结论常见问题解答 (F.A.Q.) 使用期货与现货工具的配对交易策略的主要优势：减少市场风险：通过交易高度相关的资产（如期货和现货工具），可以对头寸进行对冲，并减轻市场波动的影响。套利机会：由于市场效率问题，期货和现货价格往往存在差异。通过配对交易套利策略，可以利用这些差异获利，利用错误定价的机会。杠杆优势：期货通常比现货工具提供更高的杠杆，使您能够在维持对冲的同时放大潜在利润，并保持风险平衡。较低的交易成本：期货交易可能涉及较低的交易成本，特别是当合约规模较大时，从而使策略更加成本效益高。多样化的交易投资组合：同时持有期货和现货市场的头寸可以分散风险，并减少对单一市场的依赖。资本效率：与持有现货头寸相比，期货合约通常需要较低的初始保证金，使其成为对冲或投机更高效的资本方式。交易灵活性：您可以根据市场情况调整头寸，使用期货进行短期收益，而使用现货工具进行长期持有。降低汇率风险：期货合约通常在合约大小和货币方面具有标准化，这相比现货交易，减少了汇率波动的风险。这一结合了期货与现货工具的配对交易策略，提供了一种在利用市场低效性的同时，实现风险和回报平衡的强大方式。如何在 SharpTrader 中为期货与现货交易设置配对交易套利策略 SharpTrader 连接器设置首先，验证每个交易工具的规格以正确配置您的会话非常重要：符号名称小数位数合约规模点值交易时间您可以向经纪商请求交易工具规格或直接在您的交易平台上查看这些信息。例如，在 cTrader 中，假设我们正在交易 JPN225 指数与 JPN225 期货。以下是这些工具的样本规格：您还需要根据 VPS 和经纪商服务器的时间调整交易时间。例如，如果您的 VPS 在 UTC (GMT=0)，而您的经纪商在 GMT+3 工作，那么您需要将交易时间调整为 00:00–21:00。在 SharpTrader 中设置交易符号：在 SharpTrader 套利平台中的符号选项卡下添加符号。我们以日本股票市场指数 (JPN225) 对其期货 (JPN225.Z4) 为例，并添加 USDJPY。为了确保正确的利润计算，您必须添加指数或期货的基础货币——在本例中，JPN225 的基础货币为 JPY。在会话设置的指数选项卡中，根据合约规模输入手数倍数，并选择适当的基础货币。如果使用两个账户，请为每个账户分别配置会话。 SharpTrader 配对交易策略设置在设置选项卡中，我建议在星期三禁用锁定管理。这通常用于避免锁定策略中的三倍掉期费用。然而，在配对交易套利中，因锁定关闭的损失可能会超过指数的三倍掉期费用。…