加密货币套利：简介 October 22, 2019 – Posted in: cryptoarbitrage software
套利交易涉及利用金融市场上出现的价格差异。通常，出于多种原因，同一金融资产可能在不同的平台或交易所中以不同的价格进行交易。套利交易者根据这些差异在市场上进行交易。直到最近，套利交易仅限于传统的金融资产，这意味着套利交易是那些拥有大量资源和必要技术的大型参与者的专利。加密货币的出现改变了游戏规则，它通过允许小型的市场参与者进入一个新的市场来增强他们的能力。
加密货币市场是一个套利的好地方。价格差异通常是由与市场相关的低效率所造成的。市场效率越低，价格波动的空间就越大，因此，套利的机会也就越多。这使得加密货币市场成为了吸引套利交易者的场所——它是分散化的，各种交易所都提供相同的加密货币。大量的交易所增加了同一种加密货币偶尔会在不同的交易所以不同价格进行交易的可能性。当差异足够大时，赚钱的机会就产生了。
加密货币套利有几种不同的形式。一种是在同一交易所交易两种或多种加密货币。例如，你可以在交易所Kraken中存入美元，用于购买Ethereum币，并出售Ethereum币以购买EOS币，然后出售EOS币以换取美元。在一个交易所进行交易的好处是，你不必为在不同交易所之间的转账支付佣金（稍后将详细介绍）。但是，这通常被认为是一种较为复杂的交易，因此不太受欢迎。
一种更为传统的套利交易涉及利用同一加密货币在多个交易所之间的价格差异。在现实中是如何运作的呢？你可能会看到比特币（BTC）在Kraken和Huobi的交易价格分别为8500美元和9000美元。然后你可以用8500美元在Kraken购买比特币，将其转到Huobi，并以9000美元的价格将其出售。
这在理论上听起来很简单，但在现实生活中，事情往往不会如此简单。加密货币套利自身存在风险和局限性。佣金对于任何套利交易者而言都是一个相当大的障碍，因为它会减少交易利润。你可能将会在购买，出售，甚至将货币从一个交易所转移到另一个交易所时支付佣金。为了使你的套利交易有利可图，价格差异必须足够大，以便在支付所有的佣金后给你留下利润。
加密货币市场可能会发生动荡，价格可能会迅速变化。由于在交易所之间转移加密货币需要时间，所以在你从套利交易中获利之前，市场很可能对你不利。你还需要考虑日益激烈的竞争。越来越多的套利交易者进入加密货币世界，这将会减少可用的套利交易机会。对于有更大资金来源的套利交易者而言，成功变得更容易——你需要使用更大的交易量，以便在支付了所有的佣金之后仍能获利。最后，同样重要的是，加密货币交易所面临着各种安全风险（例如：黑客攻击），而在加密货币交易所的账户中所持有的加密资产从来都不是绝对安全的。
考虑到这一点，加密货币市场仍为准备充分的套利交易者提供了很多东西。它在很大程度上而言是一个发展中的市场，大量的交易所也意味着它是一个分散的市场。虽然市场动荡可能是一个问题，它也可能成为你的朋友——价格波动有利于套利的情形。为了减少动荡的影响，建议在市场平静时而非活跃时下单。
做好持续监控市场的准备，以避免失去套利机会或因为市场的发展而措手不及。有很多网站可以监控众多交易所的加密货币价格（Bitcoinity就是一个例子）。坚持那些信誉良好，并被认为是安全可靠的加密货币交易所。最后，在进行交易之前，寻找至少2%的价差，这样你就可以支付佣金并获利，同时请确保你的存款至少为100美元。