穿越套利的世界：延迟、锁定、对冲、三角和统计 – 决定何者最适合您的全面指南 October 31, 2023 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件

套利，这个词来源于法语词“arbitrer”，意为“判断”，它指的是为了利用不同市场之间的价格不平衡从而从中获利的同时购买和销售资产。这些不平衡来源于供需不匹配、地理经济变化和信息差异。虽然所有的套利策略都旨在利用这些价格差异，但方法各不相同。让我们穿越套利世界，探索五种不同的类型 – 延迟、锁定、对冲、三角和统计。每种类型都有其独特的挑战和回报，了解这些差异是选择与您的风险承受能力、技能和投资目标最相符的策略的关键。延迟套利 1.1 单腿套利策略单腿套利策略利用时间延迟差异，主要在高频交易（HFT）中。在这里，交易员使用先进的技术来预测和利用由于信息传输的延迟在不同市场中的价格差异。虽然这种方法提供了快速和丰厚的利润，但它需要大量的前期资本投资于技术，并且HFT公司之间存在高度的竞争。在单腿套利中，套利软件将一个帐户上的报价，通常被称为“慢帐户”，与一个快速报价的来源，称为“快速源”，进行比较。如果快速源的价格先于账户价格，程序应该在慢帐户上开一个买单，反之亦然。如果你有大量的投资基金、所需的技术熟练度和高风险容忍度，延迟套利可能是一个合适的选择。 1.2 锁定套利锁定套利算法也是一种延迟套利，但是快速源的报价与两个慢帐户进行比较。通过对冲或锁定利润的能力，实现尽可能长时间保持订单开放的目标。锁定套利涉及同时在不同的市场购买和出售相同的工具，以锁定由于价格差异而获得的保证利润。这种策略的风险相对较低，因为两个交易相互抵消。然而，它需要持续监控，并且如果交易的一方未能完成，就有执行风险。 1.2.1 锁定套利策略锁定套利策略 – 这种技术使软件能够在最短的时间或最小的点差内锁定利润。锁定延迟套利策略涉及为每个交易标志设置两个相对的订单（购买和销售）在两个不同的帐户上。这些帐户可以是两个不同的经纪人或同一个经纪人的两个不同帐户。当出现套利机会时，软件将完成已开的订单，为匹配的虚拟订单分配跟踪停止，并在止损或获利触发时在另一侧打开新的锁定订单。 1.2.2 LockCL套利策略 LockCL套利策略 – 这种策略类似于“锁定”策略，使软件能够在同一帐户上锁定利润而不结束交易。接下来的步骤与Lock方法不同；软件不会根据最短的时间或最小的点数关闭锁，而是会预期下一个套利机会。在收到购买套利信号后，软件将完成Sell订单，打开一个带有止损、跟踪停止和利润参数的“虚拟”Buy订单。当满足条件时，实际的Buy订单将被关闭。 1.2.3 LockCL2套利策略 LockCL2套利策略 – 这种技术类似于“锁定”策略，允许软件在同一帐户上保护利润而不关闭交易。LockCL2方法的后续步骤与Lock策略不同。在收到购买套利信号后，软件将关闭Sell订单，打开一个带有止损、跟踪停止和利润参数的“虚拟”Sell订单。当满足关闭条件时，实际的Sell订单将被重新打开。 1.2.4 LockCL3 Arbitrage Strategy LockCL3 Arbitrage Strategy – This arbitrage technique is designed to perform arbitrage on one account while using another for locking. It employs Side 2 for arbitrage and Side 1 for locking, indicating that there’s no pursuit of an arbitrage situation…