Phantom Drift – 绕过经纪商反套利插件f August 22, 2025 – Posted in: 套利软件
Phantom Drift（幻影漂移） 是一种混合型交易解决方案，它结合了套利（Arbitrage）的优势与马丁格尔（Martingale）式风险管理的韧性。其目标是在最大限度降低经纪商检测风险的同时，确保资本的稳定增长。
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Phantom Drift（幻影漂移） 是一种混合型交易解决方案，它结合了套利（Arbitrage）的优势与马丁格尔（Martingale）式风险管理的韧性。其目标是在最大限度降低经纪商检测风险的同时，确保资本的稳定增长。
Continue reading指数是一种反映一组股票或整个经济板块动态的合成金融工具。在交易者中最受欢迎的指数之一是US30指数（道琼斯工业平均指数，DJIA），它代表了美国30家最大工业公司的股票篮子。得益于其高流动性和对宏观经济新闻的高度敏感性，US30为实施套利策略提供了极佳的平台。
在本文中，我们将讨论：
什么是指数套利
Continue reading黄金一直不仅仅是一种贵金属——它是避险资产、对抗通胀的工具，也是极具流动性的交易品种。因此，黄金（尤其是 XAU/USD 货币对）为各种套利策略提供了极佳的机会。虽然套利在现货、期货和外汇市场被广泛使用，但其在黄金市场——尤其是高频和机构交易中的应用——值得深入研究。
本文将探讨黄金（特别是 XAU/USD）最成功的套利策略。我们将涵盖：
延迟套利
锁仓套利
对冲套利（配对交易）
在当今的高频交易环境中，成功往往取决于几分之一秒。那些能够利用结构性低效并发挥技术优势的交易员，已经成为金融市场中的“掠食者”。本文将深入探讨两种高级策略——延迟套利和新闻交易，详细解释它们的原理、优点、缺点，以及最适合哪类交易员。 什么是延迟套利？ 延迟套利是一种利用不同券商或交易平台之间报价传递延迟的策略。原理很简单：如果某一来源（“快券商”）比另一家（“慢券商”）更快地更新价格，交易员就可以用已经过时的价格在慢券商处进行交易。 操作原理： 交易员至少连接两家券商——一家低延迟访问（例如通过 FIX API），另一家为常规交易平台。 系统监控实时报价流并进行比对。 当出现有利可图的“套利窗口”价格差时，就会在慢券商上执行交易。 一旦慢券商价格追上，头寸会迅速平仓。 优点： 如果基础设施优化良好，潜在收益高且单笔交易风险较低。 不需要市场分析——完全是技术驱动。 可以实现毫秒级别自动化执行。 缺点： 需要访问低延迟数据源，通常通过 FIX API 或直接市场接入。 部分券商会通过插件、延迟、甚至封号等手段积极防范套利。 对基础设施要求高：机房共置、专用 VPS 或光纤连接。 什么是新闻交易？ 新闻交易是一种在宏观经济数据发布或重大政治公告期间进行交易的策略，这些事件有可能引发市场剧烈波动。 操作原理： 交易员从 Bloomberg、AlphaFlash 或 Refinitiv 等供应商获得机器可读新闻流。 新闻发布前的毫秒级别，交易员在现价附近提前挂好买入和卖出止损单。 市场反应后，一笔订单被激活并有望从价格波动中获利。 另一笔订单可能会被止损，或者根据设置被追加保证金通知（爆仓）。 优点： 在几秒内获得快速且巨额利润的机会。 若系统对速度与精度高度优化，效果极佳。 缺点： 滑点风险高——订单成交价格可能比预期差。 需要超低延迟基础设施与即时执行逻辑。 部分券商在重大事件时会限制交易（如拉宽点差、延迟成交等）。 延迟行情 vs 新闻行情：有什么不同？ 两种策略都需要即时数据访问，但数据类型和使用方式截然不同。 延迟套利的快速行情： 来自券商或流动性提供商的市场价格行情。 目的：实时发现各数据源间的价格差。 通过 FIX API、DMA，甚至 UDP 多播（如 CME MDP 3.0）传递。 用于基于价格延迟做交易决策。 新闻交易的快速行情： 机器可读的经济数据行情（如 GDP、非农、CPI 公布）。 通过 Bloomberg B-Pipe、AlphaFlash 或 Newsquawk 传递。 目的：对意外或重大宏观经济数据在毫秒内反应。 需要解析 JSON/XML 数据包并快速执行。 对比表： 功能 延迟套利 新闻交易…
Continue reading我18岁的时候，曾和一些朋友一起去钓鱼。
在路上，汽车的一只轮胎爆胎了。车辆在路上翻滚了几次，最终掉进了沟里。
幸运的是，我们都没有受伤。
但事后回忆中，我们都记得事故发生的那一瞬间感觉异常漫长，即使对于外部观察者来说，一切只是几秒钟的事情。
这种现象经常由经历危急或威胁生命情况的人描述。
感觉就像时间本身变慢了。
我们习惯将时间视为一个线性维度，但根据狭义相对论，时间实际上是非线性的。
Continue reading引言 在本文中，我们将了解使用套利策略的交易者与专业交易者的区别，以及为何在经纪人眼中表现为业余者通常具有优势。为回答这个问题，我们将探讨正向和负向滑点，A类账户与B类账户的区别，以及经纪人如何区分专业交易者和初学者、业余者。 外汇市场交易者与经验丰富的交易者有何区别？ 使用套利策略的普通交易者与专业套利交易者之间的区别在于方法、执行质量和实施细节。 以下是主要区别： 使用的软件和硬件的复杂性和质量： 普通外汇交易者： 使用标准计算机、普通VPS和大众市场交易平台。 其系统往往不足以有效利用套利机会。 专业外汇交易者： 使用专门的高速服务器和低延迟，并在经纪人数据中心内配置服务器。 使用专用通信渠道和FIX协议。 流动性和执行访问： 普通外汇交易者： 通过零售经纪人操作，其中外汇经纪人可以轻松识别和拦截套利。 尝试提取通过套利赚取的利润时遇到问题。 专业外汇交易者： 通过银行和ECN平台直接访问深层流动性。 通过流动性聚合器工作，避开经纪人对套利的限制。 软件和算法： 普通外汇交易者： 使用公开可用的简单算法或商业顾问，这些算法很快就被经纪人检测到。 无法适应交易条件的变化。 专业外汇交易者： 创建自己的或使用商业高效套利算法，使用Python、C++、C#。 不断修改算法，适应市场变化和对抗套利的方法。 风险管理和资本管理： 普通外汇交易者： 不总是准确计算风险，可能过于激进地使用资本，导致策略失败或经纪人干预时资金损失。 专业外汇交易者： 使用严格和详细的风险管理。 提前考虑情景，实现账户、平台和策略的多样化，避免因经纪人封锁或制裁而造成损失。 市场和法律领域的知识： 普通外汇交易者： 常常不了解监管的细节，不知道哪些套利方法是允许或禁止的。 受到经纪人的制裁。 专业外汇交易者： 精通法律领域，了解交易的法律方面。 使用合法和实用的方法，将法律和监管风险降到最低。 比较突显出专业套利交易者主要通过执行水平、专业方法和基础设施质量区别于其他人，这些因素使他们能够持续从市场低效中获利。然而，有一点需要注意：这往往只是理论上的，实际上非专业交易者通过在便宜的VPS上交易等方式，也常常能赚到大钱。 让我们了解为什么会这样发生，以及如何利用这一点来获得优势和利益。 首先，对于任何交易者和几乎所有交易策略，尤其是延迟套利来说，最令人恐惧的是执行延迟，其结果通常是滑点，有时即使没有显著的执行延迟，由于外汇经纪人的操作也会发生滑点。 滑点是金融市场中交易者的订单以与交易者预期发送请求时的价格不同的价格执行的情况。滑点可以是： 正向（盈利）——交易以更好的价格执行。 负向（亏损）——交易以更差的价格执行。滑点通常特指负向滑点。 滑点的原因： 高波动性： 在重要经济新闻发布时，价格可能会迅速变化，订单以不同的价格执行。 流动性低： 市场上报价不足时，订单以最近的可用价格执行，通常不太有利。 执行延迟： 经纪人或交易者的技术延迟可能导致订单以不同的价格执行。 大订单量： 大额订单可能会显著移动市场价格，导致滑点。 滑点的例子： 负向滑点： 交易者希望以1.2000的价格购买EUR/USD。在订单发送到经纪人服务器并执行时，价格变为了1.2003。结果，交易者以高出3点的价格购买了。 正向滑点： 交易者希望以1.2500的价格卖出GBP/USD，在执行时刻，价格变为了1.2504。交易者多赚了4点。 滑点是交易者在其策略和风险管理中应考虑的正常现象。然而，过于频繁和显著的负向滑点可能是低质量经纪人或故意操纵订单执行的迹象。 经纪人操纵行为（外汇经纪人） A类账户与B类账户 现在让我们继续讨论经纪人操纵行为，但首先，让我们考虑两种模式，A类账户和B类账户。以下是外汇经纪中A类账户和B类账户的主要区别： A类账户（代理经纪模式）： 描述： 经纪人仅作为中介。 将每位交易者的交易输出到真实的银行间市场或流动性提供者（银行、ECN、基金等）。 经纪人的收入来源： 仅从佣金和点差中赚取收入。 收入不依赖于交易者的亏损。 对交易者的优势： 不存在利益冲突（经纪人不对客户的损失感兴趣）。 在定价和交易执行上透明。 经纪人不操纵价格和交易。 对交易者的不利之处：…
Continue reading作者致辞： 亲爱的读者们，请仔细阅读本文并分享您的想法、印象和评论。我坚信，套利交易领域的突破只有通过该领域专家与人工智能技术的有效互动才能实现。在文章中，我详细解释了为什么只有套利交易专业人员与人工智能的共同工作才能使我们实现真正的质的飞跃，并将套利交易提升到一个全新的水平。我们相信，你们每个人都应该成为这样的专家。只有你们的经验、知识和积极参与这一对话，才能充分释放人工智能的潜力并显著改善交易策略的结果。敬请期待并希望与您有成果的合作，BJF Trading Group CEO，鲍里斯·费森科。 引言 虽然套利交易被认为是最稳定和最安全的投资方法之一，但它需要持续的发展和创新，以保持在不断变化的市场条件下的效率。最近，交易者和投资者越来越倾向于在这一领域使用人工智能（AI）。让我们考虑一下AI是否可以增强现有算法并完全替代它们。人们对套利交易中AI的兴趣被流行文化所强调。回想一下电影《华尔街之狼》的恶搞，其中由迪卡普里奥扮演的角色被要求卖出一支笔，他回答说这支笔是“由AI增强的”。 这个笑话不仅仅是娱乐；它反映了对AI能力的深信，这促使其整合到业务的各个方面，包括套利交易。然而，这也表明可能高估了AI在套利策略中的角色。 套利交易中的AI能力 增强现有的套利算法 AI可以通过深入分析和从历史数据中学习，显著提高套利算法的效率，使市场状况的预测更加准确。AI快速有效地分析来自各种来源的庞大数据阵列的能力，确保及时发现套利机会。然而，重要的是要考虑到标准测试器和优化器的局限性，它们通常依赖于条形建模或开盘价格，使它们不适用于套利策略，尤其是剥头皮和潜在套利。为了有效优化这些策略，需要使用来自当前经纪人和更快来源（快速订阅）的滴答历史。使用AI优化套利算法的过程可能包括以下阶段： 收集经纪人和快速订阅的滴答历史。 将数据加载到AI进行分析。 优化并选择最佳的进入、止损和追踪止损参数。 在标准订单执行时间下测试算法。 确定执行的临界时间延迟，超过该延迟策略将变得不盈利。 这种方法在实施多账户或三角套利时非常有益。然而，主要挑战是验证AI工作的结果，因为它是基于“黑箱”原理运行的。即使有正确的输入数据和明确的指令，也无法完全保证结果的准确性。我们的 SharpTrader 套利软件 使用创新的 AI优化模块，该模块分析不同输入参数下的交易结果，并自动确定不同经纪人和交易工具的最优预设。我们方法的独特之处在于能够使用其他客户的优化结果（经过他们的同意），这大大加速了有效设置的搜索并提高了交易质量。目前，我们正在进行先进的实验，分析来自慢速和快速经纪人的滴答历史数据。我们研究的目标是尽可能精确地优化输入参数，并确定执行时间和滑点的临界阈值，在达到该阈值时，系统会自动停止运行，以防止潜在的损失。 在图示中，我描述了一个套利信号，即快速订阅的滴答（绿线）先于经纪人的报价（橙线）。套利情况出现在点A，这是最佳的买入时机。执行时间将入场点向右移动，例如到点B，从而破坏了部分利润，而更长的执行时间，例如在点C，利润将为零。 我们邀请您参与这一激动人心的过程，并分享您的想法和评论，以便我们共同在套利交易上达到一个新的水平。 借助人工智能创建新的算法 人工智能开辟了开发根本上新的、更高效和适应性更强的套利算法的机会，这些算法能够考虑到非标准和难以检测的市场相关性及资产间依赖性。然而，这类算法的成功依赖于人工智能与套利交易人类专家之间的密切合作。只有专家才能给予人工智能正确的指令，选择相关数据，并准确评估开发出的算法的有效性。因此，人工智能充当不可或缺的助手，而不是独立的套利策略创造者。我们根据团队多年积累的套利交易知识训练了Open AI助手，并请求它开发一种新的套利交易算法。 Open AI助手回应 “动态自适应套利”策略（DAA） 新的“动态自适应套利”策略的目标是通过适应当前市场状况和波动性变化，依靠多层次分析并使用机器学习预测进出交易的最佳时刻，来最大化利润。 DAA策略的主要组成部分： 波动性和关联性分析： 该系统持续分析不同资产的波动性和它们的关联性。波动性数据用于确定仓位大小和风险水平，而关联性分析有助于选择具有不稳定但可预测关系的资产。 使用机器学习： 机器学习算法根据套利情况的历史数据进行训练，使系统能够以高精度预测潜在的套利机会，并迅速响应市场变化。 动态风险管理： 根据波动性水平和当前市场状况，系统调整每笔交易的止损和获利水平，改善风险/回报比率。 多层次定位： 该策略包括多层次进入仓位的机制，每个后续层次都根据当前的利润或亏损进行调整，允许投资多样化并降低总体风险敞口。 自动化和机器人化： 从分析到交易执行的整个过程都是完全自动化的，有助于避免人为错误，并显著加快对新兴套利机会的响应速度。 策略的应用： 这种策略可以在传统市场（股票、债券、货币）以及更为动态和波动性更大的市场，如加密货币市场中使用。它在市场不确定性高的时期特别有效，可以集成到提供高速交易执行和支持复杂算法策略的平台中。因此，“动态自适应套利”策略不仅提高了套利交易的效率，还能适应不断变化的市场环境，保持高利润水平和可管理的风险。事实上，人工智能的回应包含了可靠的想法，但要使这一算法在人工智能套利中运作，需要套利交易专家和预先训练的人工智能的共同工作。 让我们继续探讨这一点，问一个关于此点的明确问题以获取答案。 Open AI助手回答 套利交易中的波动性和关联性分析方法 波动性和关联性分析是成功套利策略的基石。这些指标有助于确定进入和退出交易的合适时机，以及风险管理。以下是进行此分析的逐步指导： 步骤1：选择工具 选择您要分析的金融工具对或组。确保这些工具具有足够的交易量并适合套利。 步骤2：收集历史数据 收集所选工具的历史价格数据。这些数据应包括收盘价和交易量以计算波动性。数据应涵盖足够长的时间以进行强有力的分析。 步骤3：计算波动性 计算每个工具每天的收盘价的标准差。这将帮助您了解感兴趣期间的总体波动性。高标准差指示高波动性，这直接影响风险水平。 步骤4：计算关联性 使用收盘价数据来计算一对工具之间的关联系数。这可以通过使用数据分析软件如Excel或专业交易平台的统计功能进行关联矩阵的计算来完成。 步骤5：数据分析 利用计算结果进行风险和机会分析： 关联方向：正相关意味着资产以相同方向移动，负相关意味着它们以相反方向移动。 波动性大小：更高波动性的工具受到更广泛的价格波动，这可能增加利润和潜在损失。 步骤6：制定策略 根据获得的信息，制定进入和退出交易的策略。使用波动性数据设定仓位大小和止损水平。关联性将帮助确定最佳搭配的套利对。 步骤7：测试 在实际市场中实施策略之前，进行回测以评估潜在的效果并调整参数。 步骤8：监控和调整 随着时间的推移，波动性和关联性可能会发生变化，因此定期重复分析。准备好根据市场状况的变化调整您的策略。 波动性和关联性分析提高了市场理解，并有助于开发更合理、更稳定的交易策略。 人工智能取代套利算法 当前，完全由人工智能取代人类参与套利交易仍然不太可能。尽管技术进步显著，但需要伦理控制、风险管理和安全维护等，这使得人类因素仍然是套利交易不可或缺的一部分。然而，我们并不排除在不久的将来发生这种替代的可能性。 风险与预防措施 使用人工智能涉及风险，包括软件错误和潜在的市场操纵漏洞。这些风险可能导致严重损失。为了防止错误并迅速响应非标准情况，确保严格的控制、全面测试和人工智能系统操作的持续监控至关重要。 常见问题解答（FAQ） 什么是套利交易？ 套利交易是一种策略，交易者通过在不同市场或平台上相同或相似资产的价格差异获利。 人工智能如何增强套利策略？…
Continue reading介绍和关键概念 套利交易平台或套利交易软件，集成了一个或多个套利交易策略。它通常以自动模式运行——自动套利——或半自动模式，充当套利扫描仪或套利信号机器人。这些平台可以跨多个市场运作，包括外汇、期权和加密货币。 套利交易软件可以采取多种形式： 独立程序：这些是独立的软件，通常被标记为套利交易软件或套利交易平台。 针对特定平台的集成代码：为cTrader平台编写的cBot通常被称为套利机器人或套利EA（专家顾问）。如果在供应商的网站上看到“套利机器人”，这通常意味着该产品与特定的交易平台绑定。购买前，您需要验证您的经纪人是否支持相应的交易平台。另一方面，如果一个产品被描述为套利交易软件或套利平台，它通常是一个独立的应用程序。然而，这些可能也有连接性的限制，因为并非所有的经纪人或交易平台都提供API来链接外部交易算法。 此视频演示了SharpTrader套利平台的安装和配置过程。它指导您下载软件，设置必要的依赖项，并调整关键参数以开始交易。视频结束时，观众将获得一份逐步指南，帮助他们准备好使用他们的SharpTrader平台。 加密套利软件与外汇套利软件 加密套利软件同样适用的考虑因素。加密套利机器人通常为特定平台或交易所设计，这可能限制您的选择。相比之下，加密套利软件或加密套利应用程序通常提供更广泛的功能，允许在多个加密货币交易所或平台上交易。例如，我们的VIP加密套利产品是一款独立的加密套利软件，可以自动识别多个加密货币交易所的套利机会并执行交易。这款自动化套利软件在价格差异出现时可以开启订单，并在这些差异缩小或逆转时关闭订单。它还支持延迟套利，完全自动运行。 相比之下，加密套利扫描器是一种半自动工具，突出显示潜在的套利机会但不执行交易。由于套利情况可能在几秒钟内出现并消失，基于这些信号的手动下单几乎是不可能的。然而，使用此类软件进行市场研究——研究特定交易所上套利机会出现的频率——可以指导使用自动化套利软件的未来策略。 例如，我们的SharpTrader产品，是一款结合了加密和外汇套利功能的独立自动化套利交易软件。它包括多种内置交易策略、自动化套利算法以及手动市场分析和交易后评估工具。有了这些基础，让我们选择合适的套利交易平台。 此视频提供了SharpTrader套利平台界面和功能的全面概述。它涵盖了如何导航软件，自定义策略，并实时监控交易性能。视频结束时，观众将对如何有效使用SharpTrader进行套利交易有一个坚实的理解。 加密套利还是外汇套利：哪个更好？ 许多交易者认为加密套利更容易，因为加密货币交易所通常更开放于套利交易，而外汇经纪人经常不鼓励这种做法。然而，情况并非必然如此。随着加密套利交易者数量的增加，主要加密货币的价格往往会迅速对齐，使得套利机会变得更加罕见。虽然山寨币可能仍提供一些机会，但它们的“书顶”量可能有限。在这种情况下，首先下单的交易者可能会捕获可用的利润，让其他人遭受滑点或损失。 起初，大多数加密货币交易所只提供了用于提交订单的REST API，这些API相对较慢。如今，许多交易所提供WebSocket API，允许更快的订单执行。选择加密套利软件时，检查它支持哪种API以及您的目标交易所是否包含在软件的连接器列表中至关重要。如果不是，确定开发者可以多快添加它们以及需要多少成本。 此外，您应该评估加密套利软件支持哪些套利策略。常见的策略包括延迟加密套利和对冲加密套利。软件支持这些策略并与多个交易平台和API集成的能力至关重要。 外汇套利软件的支持和功能 在外汇套利交易软件方面，许多外汇经纪人确实不鼓励套利交易，因为他们通常依赖交易者的损失而不是佣金收入。因此，选择外汇套利交易平台时最重要的因素是算法隐藏经纪人套利活动的能力。 另一个关键因素是软件的连接性。理想情况下，平台应该支持多个交易平台和API，允许您根据需要切换经纪人或平台。 最佳套利交易平台 总结而言，最佳套利交易平台是一个： 支持加密货币和外汇市场的全自动套利。 为加密交易所提供延迟和对冲套利算法。 包括旨在掩盖外汇经纪人上套利交易的策略。 提供多种交易策略，允许您根据外汇经纪人的类型进行调整。 可以连接到各种交易平台和交易所，确保兼容性和灵活性。 最佳加密套利平台 SharpTrader SharpTrader作为一个强大的一体化套利交易平台脱颖而出。基于64位架构构建，以提升性能，它支持加密和外汇套利，具有11种集成策略。它连接到40个加密货币交易所和65个FIX API经纪人，包括cTrader，Interactive Brokers和Rithmic。主要功能包括内置资金管理、高级分析模块和来自伦敦、纽约和东京的LMAX端点的快速数据源。此外，SharpTrader提供完整的可扩展性，允许交易者整合第三方库，开发自定义策略，并快速适应新的经纪人或交易所API。 VIP加密套利 VIP加密套利提供了一个完全自动化的加密套利独立解决方案。它有效地识别并在多个交易所之间执行交易，利用实时数据来利用价格差异。它简单而强大的设计使所有级别的交易者都能轻松使用。VIP加密套利支持延迟套利策略，确保在当今竞争激烈的市场中实现最快的执行。 Coinrule Coinrule以其对自动加密交易的用户友好方式而闻名。虽然它主要是为策略构建而设计，但它监控多个交易所并执行基于规则的交易的能力可以用于套利机会。Coinrule的直接界面和丰富的模板使其成为寻求简单性和功能平衡的交易者的绝佳选择。 PixelPlex PixelPlex是一家受信任的技术供应商，开发定制的区块链解决方案。虽然不是开箱即用的套利平台，但他们的团队在为机构客户创建高度定制的交易系统，包括套利功能方面拥有经验。PixelPlex非常适合满足特定交易要求的定制软件。 ArbiSmart ArbiSmart是一个专注于自动化加密套利的平台。它连接到多个交易所并扫描价格差异，自动执行交易。以其易用性而闻名，ArbiSmart吸引了初学者和有经验的交易者。其透明的性能报告和监管合规性使其成为自动化套利新手的坚实选择。 ShufflUp ShufflUp专门从事跨多个交易所的加密套利机会。通过简洁的界面和清晰的数据可视化，轻松识别和执行套利交易。ShufflUp对于寻找专注、无需额外装饰的解决方案以识别和利用套利机会的交易者特别有吸引力。 WunderTrading WunderTrading是一个支持广泛交易所的加密交易自动化平台。其套利工具使用户能够通过设置自动化交易策略来利用市场低效率。该平台与TradingView的整合还提供了高级图表和分析，使其成为套利交易者的全面选择。 Antier Solutions Antier Solutions提供定制的加密货币交易所和交易软件开发。他们在区块链技术方面的专业知识使他们能够创建具有定制套利功能的平台。对于寻求定制解决方案的企业或寻找高端基础设施的机构交易者，Antier Solutions可以提供强大且可扩展的套利交易系统。 PixelPlex（定制解决方案） PixelPlex因其在开发定制区块链和交易解决方案方面的专业知识而再次出现在列表中。虽然他们不提供通用产品，但他们创建高度定制的套利平台的能力使他们成为需要个性化加密套利方法的人的理想选择。 随着各种平台的可用性，每个平台都具有独特的功能和优势，交易者可以找到符合他们需求的套利解决方案。从SharpTrader和VIP加密套利等一体化平台到PixelPlex和Antier Solutions等高度可定制的产品，每种类型的套利交易者都有选择。 结论 选择正确的套利交易平台需要全面评估软件的功能、支持的策略和集成选项。理解独立应用程序和依赖平台的机器人之间的区别以及经纪人和交易所提供的API选项至关重要。虽然没有单一解决方案适合每个交易者，但最佳套利平台应该提供灵活性、速度和内置策略的组合，以满足您的特定交易需求——无论是加密套利还是外汇套利。此外，拥有可靠的支持团队、持续的更新和经过验证的成功记录将有助于确保长期成功。 常见问题解答 自动套利与半自动套利扫描仪有什么区别？ 自动套利软件处理整个交易过程——从识别价格差异到执行交易——无需人工干预。另一方面，半自动套利扫描仪只突出显示潜在的套利机会，需要交易者手动根据这些信号采取行动。 在套利交易中API速度有多重要？ API速度至关重要，尤其是在加密套利中。更快的API（例如WebSocket API）允许更快地下单，增加了在价格汇合前捕捉有利套利机会的可能性。 我可以使用单一的套利平台进行加密和外汇交易吗？ 像我们的SharpTrader软件这样的一些平台支持加密和外汇套利。这种多功能平台通常提供统一的界面和多种内置策略，用于不同市场的交易。 我如何确保我的外汇套利交易不被经纪人发现？ 为最小化被发现的风险，选择包含掩盖交易行为策略的套利软件。此外，选择以对套利政策较为宽松著称的经纪人可以帮助减少审查。 我在套利交易平台中应寻求什么样的支持？ 可靠且响应迅速的支持是必不可少的。确保软件提供商提供及时的帮助、定期更新和精确的文档。这确保及时解决任何技术问题或兼容性问题，帮助保持一致的性能。 SharpTrader比BJF Trading Group的前一个套利平台更好在哪里？ A: SharpTrader引入了几项关键改进和附加功能，使其成为一个更加健壮和多功能的解决方案： 性能和稳定性增强：SharpTrader基于64位平台构建，确保比旧版本更优越的性能和稳定性。 数据管理改进：它使用Firebird数据库，提供更安全、更可靠、更便捷的数据存储。 用户友好的界面：重新设计的界面更直观，使导航和配置更加容易。…
Continue reading简介 高频交易（HFT）是金融市场中最复杂且极具盈利性的交易方式之一。这种交易风格需要强大的硬件、低延迟连接和高效的算法。然而，许多交易者都在思考，如何能够以最小风险快速开始高频交易。 在本文中，我们将介绍一些关键步骤，帮助您在投入最少时间和资源的同时，构建高频交易系统并降低潜在风险。 理解高频交易的基本原理与风险 在深入高频交易之前，了解其主要特点是至关重要的： ✔️ 速度是成功的关键 交易在毫秒甚至微秒内完成。许多交易者试图通过租用廉价服务器或在家用电脑上安装HFT软件来节省成本。但我们认为这种方法是错误的。通过租用最快的服务器，您可以完全评估某个经纪商是否适合某个高频交易策略，从而避免硬件延迟。成本差异并不显著。此外，使用经纪商提供的免费服务器也不建议，因为这可能让经纪商获取您交易策略的信息。 ✔️ 激烈的竞争 您的竞争对手可能包括对冲基金、投资银行和大型自营交易公司。因此，最好使用专业且成熟的高频交易软件。从头编写自己的软件，然后进行测试和调试，无论在金钱还是时间上都会非常昂贵。此外，高频交易不仅需要软件，还需要一个导师——一位或多位专家帮助您更快启动交易并节省时间。除非是50美元的HFT机器人，否则软件提供商也应充当导师。 ✔️ 技术故障的风险 即使是微小的数据传输延迟也可能导致重大损失。最好使用那些停机时间极少的可靠VPS供应商。 ✔️ 严格的基础设施要求 需要专用的硬件和软件。 💡提示：为了降低技术复杂性，建议从如SharpTrader Arbitrage 软件等成熟解决方案开始。 选择适合高频交易的市场和经纪商 哪些市场适合HFT？ 要在高频环境下高效交易，流动性高的市场是最合适的： 外汇市场：流行的货币对如EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY。 期货市场：石油、黄金及股票指数（如S&P 500、纳斯达克100）的合约。 股票市场：流动性高的证券，如Apple (AAPL)、Tesla (TSLA)和Microsoft (MSFT)。 加密货币：比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、BNB及其他波动性较大的资产。 如何选择高频交易经纪商 选择合适的经纪商是成功进行高频交易的关键因素之一。并非所有经纪商都适合高频策略，很多经纪商存在订单执行速度限制、禁止HFT或收取高额佣金。以下是需要考虑的主要因素： 低订单执行延迟 高频交易依赖于速度。订单执行得越快，盈利机会就越大。 📌 关注要点： ✅ 经纪商的服务器应位于NY4、LD4或TY3等Equinix数据中心。 ✅ 经纪商应提供FIX API或直接市场接入（DMA）。 ✅ 平均订单执行延迟应低于10毫秒。 ✅ 经纪商不应引入人为延迟。 💡 提示：使用靠近经纪商的VPS服务器可以最大限度地减少延迟。 订单执行类型 高频交易策略要求订单能够即时执行。合适的执行类型包括： 🔹 ECN（电子通信网络）– 通过流动性提供商执行订单。 🔹 STP（直通处理）– 订单直接进入市场，无需经纪商干预。 🔹 DMA（直接市场接入）– 交易者可直接访问交易所和做市商。 ❌ 避免使用Dealing Desk（DD）执行方式的经纪商，因为他们可能会延迟或拒绝订单。 支持FIX API及其他协议 高频交易需要通过FIX API、WebSocket API或C++ API与经纪商直接连接，这可以： ✅ 绕过那些对于HFT来说过于缓慢的交易终端。 ✅ 允许使用SharpTrader Arbitrage…
Continue reading特朗普就任美国总统可能会对外汇和加密货币市场带来显著变化。他的政策和言论一向对全球金融系统产生强烈的连锁反应，使用套利策略和基于新闻的交易策略的交易者需要适应这种不断变化的环境。 外汇市场的影响 特朗普的经济政策通常强调保护主义、税制改革和放松管制，这可能导致外汇市场的显著波动。在他之前的任期内，有关贸易战、关税和货币政策的声明直接影响了美元的强势，并常常对 EUR/USD、USD/JPY 和 GBP/USD 等主要货币对产生剧烈波动。 波动性增加：由于交易者对特朗普的声明和政策公告做出反应，外汇市场可能会经历更高的波动性。这为利用不同平台或工具间价格差异的套利交易者创造了机会。在外汇市场上进行套利交易时，策略如 LockCL、LockCL3 和 Pairs Trading，都可在 SharpTrader 的内置策略中找到，这些工具将是极其有价值的。 政策公告的不可预测性：特朗普不可预测的沟通风格可能使基于新闻的交易者难以预测市场走势。这需要更快的反应速度和更先进的分析实时新闻的工具。我们推荐使用 NewsTraderPro，帮助交易者迅速处理和应对关键市场新闻。 新兴市场货币：如果美国的贸易政策变得更加严格，新兴市场货币可能会面临额外压力。专注于这些货币套利的交易者应为潜在的流动性挑战做好准备。 能源政策：特朗普已宣布计划在美国能源政策中宣布紧急状态，并启动增强的石油开采计划以降低能源成本。随着能源生产的加速，这可能在短期内使美元走强，从而影响 CAD、AUD 和 NOK 等与大宗商品相关的货币。 边境管制政策：加强南部边境的控制可能会扰乱与墨西哥和其他拉丁美洲国家的贸易流动，从而可能导致 USD/MXN 及其他相关货币对的波动性。 加密货币市场的影响 特朗普对加密货币的立场一直较为批评，呼吁对数字资产加强监管。如果他的政策倾向于更严格的控制，加密货币市场可能会面临独特的挑战与机遇。 监管的不确定性：更高的监管力度可能会影响加密货币的价格和流动性。套利交易者可能会因合规要求而面临更高的成本或交易延迟。 机构的接受度：另一方面，特朗普的回归可能会推动机构对加密货币的兴趣，因为其可以作为对抗市场不稳定的对冲工具。这将增加流动性和交易量，为套利策略创造更多机会。 波动性与新闻敏感性：加密货币本身已高度波动，而特朗普的政策可能会加剧这一情况。基于新闻的交易者可能会专注于反应迅速且剧烈的加密货币市场，从中获利。针对加密货币交易，SharpTrader 内置的延迟和对冲策略可以提供显著优势。 对套利和基于新闻的交易策略的影响 套利交易者：外汇和加密货币市场波动性的增加会更频繁地出现价格差异，为套利策略提供理想条件。然而，交易成本的增加和监管障碍可能会抵消潜在的利润。SharpTrader 内置的 LockCL、LockCL3、Pairs Trading 策略，以及专为加密货币设计的延迟和对冲策略，可以帮助交易者把握这些机会。 新闻交易者：对实时信息处理的需求将会增加。使用基于新闻的策略的交易者必须投资于能够提供实时数据和情绪分析的工具，以保持竞争力。NewsTraderPro 是在新闻交易中领先的绝佳解决方案。 风险管理：两种类型的交易者都需要优先考虑风险管理，以应对不确定的环境。止损单、对冲技术和多元化的投资组合将是减轻意外市场波动损失的关键。 结论 特朗普重返总统职位可能会给外汇和加密货币市场带来波动、不确定性和机会。他关于加强石油开采和降低能源成本的声明，以及加强边境管制的计划，将对能源和贸易相关货币产生深远影响。使用套利和基于新闻策略的交易者必须保持灵活并掌握最新资讯，利用先进的工具和技术在市场波动中抓住机会，同时有效地管理风险。在这一动态的交易环境中，提前准备将是成功的关键。 LockCL-LockCL3 套利策略 LockCL、LockCL2 和 LockCL3 策略是利用不同技术来管理交易和对冲的套利策略变种。以下是每个策略的解释： LockCL 策略： 该策略允许软件通过在一个套利信号上打开订单来锁定利润，而不是关闭该订单，而是打开一个相反的订单来创建“锁定”。系统不会通过最短时间或最小点差来关闭锁定，而是等待下一个套利信号。如果找到买入套利信号，它将关闭锁定中的卖出订单，创建一个虚拟买入订单，然后对该虚拟订单应用止损、跟踪止损和止盈条件。当关闭条件满足时，它将关闭从锁定中实际打开的买入订单。 LockCL2 策略： 该策略遵循类似的模式，但有一个特定的顺序。首先，它根据套利信号打开一个订单并跟踪该订单。如果卖出或止盈触发，则通过打开一个相反的订单来创建锁定。如果锁定处于活动状态（买入和卖出订单都已打开）并且另一个套利信号到来，它将关闭与套利信号相反的订单，然后根据需要重复锁定过程。该策略旨在根据套利信号和市场条件持续管理订单，从而保持锁定。 LockCL3 策略： 该策略是 LockCL2 的改进版，重点使用两个账户，其中一个是活跃账户，另一个是被动账户。活跃账户处理所有套利的开盘和闭盘操作，而被动账户仅保持对冲头寸。此设置使得可以在活跃账户上更集中地利用套利机会，而无需在被动账户上寻找套利条件。 每个策略在管理订单和对冲方面都有独特的方法，针对不同的交易目标和风险管理策略量身定制。这些方法通过对冲和精心的订单管理来管理风险，同时利用套利机会。 配对交易策略： 配对交易策略，通常称为配对交易或统计套利，涉及识别两种历史上显示出强相关性的金融工具。当这些配对的价格超出计算的阈值时，策略会购买表现较弱（表现不佳）的工具，并卖出表现较强（表现优秀）的工具。这种方法基于价格会根据历史相关性收敛的假设，利用均值回归理论。 与统计套利相比，配对交易可以涉及具有负相关性的工具。该策略利用统计指标（如 Z 分数），通过计算值与一组值的均值之间的关系，来触发交易行为。该策略通常具有严格的风险控制措施，如硬止损，并且一次只对每对工具开一个交易，因此是一种低风险策略，适用于许多外汇经纪商。 NewsTraderPro： NewsTraderPro 软件是一个基于新闻事件在金融市场中进行交易的复杂工具。以下是关于该软件的关键要点： 功能：NewsTraderPro 实现了一种基于实时经济新闻事件触发交易的策略。它将实际经济数据与预测数据进行比较，并根据实际数据与预期数据的方向强度进行交易。 软件更新与安装：该软件包括更新，以保持其相关性并适应市场条件。建议用户定期更新软件版本，以确保其交易与最新的新闻和策略保持一致。 定价与免费试用：NewsTraderPro 通常的定价为每月 850 美元。但是，促销或优惠活动可能会临时调整此价格。有时会为新用户提供…
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