高頻交易 February 11, 2022 – Posted in: 套利软件

1989年，高頻交易（HFT – High-frequency trading）首次應用於金融市場的交易。這種交易方式的主要優點是資訊處理的速度。在某些應用程序中，電腦處理器的速度比人類快得多，這已經不是什麼秘密了。並非處理器的所有區域都超過人腦，但在大多數情况下，在交易中，它恰好是這樣。高頻交易的主要想法是使用高性能電腦從交易平臺中獲利。現時，幾乎每一個對交易平臺、處理器、電腦和價格變動的工作都有膚淺瞭解的人都可以通過這種方式賺錢。事實上，在高頻交易中，由於工作中使用的設備的電腦特性，人們獲得報價的速度更快，並且在交易大廳進行交易的速度最快。這個過程非常快，只需幾分之一秒。在這樣的比賽中一個人最好不要參加——這已經註定了失敗。高頻交易和算灋交易有一些區別——高頻交易影響利潤的主要内容之一是設備的功率、互聯網的速度以及與資料中心的距離。在商業中使用高性能電腦的想法是斯蒂芬·桑森提出的。在他的工作時間裏，他對市場行情的變動進行了幾秒鐘的判斷。史蒂文·斯旺森、大衛·惠特科姆和吉姆·霍克斯成立了一家交易自動化公司，即自動交易臺。當時的優勢太明顯了，因為交易速度只有一秒鐘。同時，其他投標人在電話的參與下進行交易。高頻交易在20世紀90年代末大量進入市場。 1998年，SEC（美國）委員會準予了電子交易網站。起初，高頻交易只持續了幾秒鐘。 2010年，時間已經以毫秒為單位，有時甚至更快。直到2000年底，有關在交易場所使用高頻交易的資訊很少洩露到金融界之外。 2009年7月，《紐約時報》發表了第一篇引起公眾對這類貿易關注的文章。. 2011年，CFTC委員會提議使用HFT交易的覈心功能。以最小延遲在5毫秒內實現極快下單、修改或取消訂單的系統。使用軟體或特殊算灋來自動化決策機制，在此過程中，所有帶有命令的操作都由軟體决定，不需要一個人參與執行任何單獨的操作。同一地點，即在交易大廳附近放置服務器，以减少資訊傳遞所需的時間，直接訪問交易大廳，或交易所或其他組織可以提供的單獨數據接收通路，以减少網路延遲。非常有限的終身交易。大量現金周轉和/或大量關於訂單交易比率的申請。在幾毫秒內取消了大量訂單。交易日結束時持倉量為零，因為夜間未持有大型非對沖持倉。這種超高速交易的利潤來自交易工具買賣之間的差額。因為一次交易的利潤非常小，只能通過交易量來實現，所以高頻交易使用大量交易。根據高速交易的一般原則，高頻交易的基礎是當天交易，不將頭寸轉移到下一個交易日。高頻交易算灋高頻交易算灋。算灋交易在對沖基金投資者中很受歡迎，他們通過交易資本來獲取投機利潤。鑒於其儲備中的對沖基金擁有足够的資金，人們可以理解高頻交易在主要市場參與者中是如何流行的。高頻交易可以通過使用交易策略的算灋在交易網站上進行收益劃分。考慮一些以下這樣的交易算灋。被動做市被動做市——流動性的高頻算灋。當使用這種策略時，高頻算灋通過在價差內交易從交易大廳中獲利。價差反映了當前所選交易工具的賣方價格和買方價格之間的差异。有些情况下，價差會擴大，例如許多買家或賣家正在參與交易時。與此同時，交易大廳裏有一個做市商，其職責包括維持流動性。做市商確保利差不會因為尋找現時市場上不够的買家或賣家而顯著擴大。如果做市商找不到足够的買家或賣家，就必須滿足交易工具的供應或需求。很明顯，做市商並不總是希望通過自己的管道在交易大廳維持交易工具的流動性。為此，它通過傭金和流動性獎勵吸引協力廠商交易員。瞭解了這一機制後，高頻交易系統的所有者就參與了維護交易平臺上交易工具的流動性的工作。高頻交易系統的持有者在其能力的幫助下，部分履行做市商的職能，以維持流動性。做市商放弃了一些功能，不想再次堵塞交易工具的漏洞，高頻交易系統的所有者通過縮小價差賺錢，買家和賣家可以輕鬆地使用交易工具進行交易。在這種情況下，事實證明高頻交易系統的所有者從交易大廳中受益并同時賺錢。高頻統計套利算灋高頻統計套利的交易策略是基於發現標的資產和衍生品之間的相關性。例如，算灋交易允許高頻算灋尋找交易工具的期貨與其標的資產價格之間的關係。套利高頻交易主要由投資性商業銀行進行。為此他們有足够的資金，以用來可以安裝一個獨特的高頻交易軟體，以及可以聘請高資歷的工作專家。簡言之，任何東西都不能否認通過交易平臺實現盈利的目標。政策策略政策策略或在高頻交易中尋找流動性的策略。這種交易策略的基礎是在一些價格中找到大額出價。流動性蒐索的執行管道如下：高頻交易系統的持有者從一組訂單中發出一個以價格買入或賣出的訂單。此操作的目的是檢測大容量的事務。當大型參與者在交易大廳中的價格水准被揭示時，流動性蒐索算灋開始對找到的交易進行蒐索。一個主要參與者發現高頻流動性蒐索算灋並想要擺脫它的概率極低。這種交易是非對沖的，這意味著假設了來自相反方向的價格變動的風險。結構策略結構化策略旨在利用交易大廳結構中可能存在的漏洞，更快地從交易大廳獲取最需要的數據。在這種方法中，他們的服務器盡可能靠近交易大廳的中心，或者直接連接到資訊。有了這樣的工作方案，如果其他人有更長的時間來傳遞資訊，玩家將從交易中獲利。由於交易指令的高速執行，所有高頻交易策略都是可能的。在現代條件下，貿易的速度是毫秒。讓我們看看交易大廳是如何達成交易的。交易者或交易者的算灋專家通過交易平臺向其經紀人提交電子申請，在選定的交易工具上進行交易。…

Continue reading...

最佳初學者外匯機器人-如何選擇2021-2023年交易的5個最佳機器人 November 15, 2021 – Posted in: 套利软件

我們將教您如何自己評估外匯機器人，您可以選擇最好的機器人即刻交易。外匯機器人是一種可程式設計的數學算灋，用於一個可用的交易平臺，允許交易者在完全自動模式下遵循交易策略，而無需交易者手動干預。外匯機器人可以通過同時分析大量交易工具來實現利潤最大化。外匯機器人–如何工作外匯機器人分析每個新點的報價，並在滿足指定條件時决定開盤，或者告訴機器人交易算灋開盤是更為正確的。進入條件可以是技術指標（例如MACD）或幾個名額的疊加（例如MA和隨機）、圖表上某個模式的出現或統計指標。此外，進入條件可以是來自機械交易（經濟新聞交易）或快速報價（潜在套利）的新聞提供商的訊號。一旦訂單打開，機器人可以對訂單應用停損，並獲得利潤。訊號的關閉可以是預測層面、支付層面或我們在打開條件中描述的類似條件。此外，交易機器人的一個重要部分是資本管理模塊，該模塊允許您根據給定的算灋計算出份額的大小，具體取決於帳戶存款的大小和交易者準備承擔的風險。外匯機器人交易的優缺點優點能够分析由於人為限制而無法在手動交易中進行的多種交易工具和數據即時決策排除情緒因素能够在一個帳戶上使用多個機器人，從而提高盈利能力和分散風險可以根據歷史資料進行優化和測試可以在演示和真實帳戶上工作缺點與購買VPS1相關的高成本和附加成本市場上大量低質量、低效率和高風險機器人的可用性 1-VPS-建議在託管交易平臺的自動交易中使用虛擬專用服務器。在同一中心日期對外匯交易使用VPS可以縮短訂單執行時間並减少負差價。特別重要的是，在基於潜在套利或其他類型的外匯套利和新聞交易的外匯機器人交易時，使用可靠的外匯交易VPS。外匯機器人評級在分析了大量2021年外匯機器人評級後，我們得出結論，此類評級不客觀，可能誤導新手交易員，並導致存款損失和對外匯市場交易的失望。此類評級通常由外匯機器人製造商或按銷售額百分比計算的附屬公司編制。我們注意到，許多被選為前10名最佳外匯交易機器人的外匯交易機器人在2021年表現出不穩定的結果或使用高風險算灋。囙此，我們希望為交易員提供一些建議，以評估此類評級，並根據所獲得的知識在排除掉情緒和快速致富的願望後做出深思熟慮的决定。外匯機器人的估價標準讓我們以一個機器人為例來考慮外匯機器人的估值標準，該機器人在我們在互聯網上發現的一些前十名中排名第一。我沒有特別提到 EA這個名字，因為我們的工作是教交易者如何自己進行評估，而不是通過反廣告產品。統計數字載於https://www.myfxbook.com/ 月收益（%）-機器人的正常月利潤應在10-30%範圍內，最大選取率為15%-20% 支取（%）-支取超過20%會導致資本損失風險股權增長（紅線）和股權增長（黃線）應該基本相同。如圖中第3點所示的此類下跌表明，由於較大的止損或平均倉位，顧問進行了超額支取。為了檢驗我們的理論，有必要檢查一種交易工具是否同時存在未平倉訂單。我們看到機器人為一臺儀器打開了一系列訂單，這是相當危險的。通過對支取進行的深入分析表明，該顧問幾乎同時陷入了一些下滑情況，這表明工作在不同的市場條件下是混合的。然後我們按月分析利潤外匯機器人在2020年表現良好，但在2021年開始虧損。外匯機器人的附加性能指數利潤係數-利潤係數定義為整個交易期間的毛利除以毛利（包括傭金）。該績效名額與每組織風險的利潤量相關，大於1的值表示盈利系統。標準差-標準差是衡量數据集相對於其平均值的離散度的統計資料。夏普比率-用於幫助投資者瞭解與風險相比的投資回報。該比率是每組織波動率或總風險的平均收益率大於無風險率。波動率用來衡量資產或投資組合價格波動。期望值-期望值告訴你在每一筆交易中你能期望得到什麼（贏或輸）。標準差-標準差是波動性的統計度量。它顯示了平均值（期望值）的變化或離散程度。（期望值）。 Z-Score-Z-Score用於計算交易系統在連勝中產生勝負的能力。它使我們能够看到生成的條紋是否為隨機圖案。我們希望看到的是z值大於1.96或小於-1.96（等於95%或更好的概率，如下表所示）。套利交易機器人的特徵分析為了評估套利交易軟件，您需要確保機器人不會在幾毫秒後以1-2點的利潤完成交易，因為這樣的機器人會很快被外匯經紀人封锁。交易必須放在另一個帳戶上，或至少放在同一個帳戶上。機器人應該類比手動交易，並在同時不會損失訂單的執行時間。準備好面對這樣一個事實：您將不得不挑選外匯經紀人，並經常改變他們的交易套利策略，但交易的結果總是比任何其他外匯機器人更好。我們在文章《套利交易-終極指南》中更詳細地描述了套利的複雜性。外匯機器人的頂級交易平臺最受歡迎的自動交易平臺是終端。之所以如此受歡迎，是因為內寘程式設計語言。平臺的外匯機器人稱為專家顧問或 EA。此外，該平臺還有一個內寘的測試儀和優化器，通過瞭解外匯機器人的優缺點，可以根據歷史資料和測試專家顧問在給定範圍內優化外匯機器人的參數。我稱之為的第二個最受歡迎的終端在介面易用性方面不如，但在優化和測試真實訊號的可能性以及在代理之間分配優化方面優於。代理是安裝在電腦上並執行計算的特殊服務。有本地代理和遠程代理。還有其他幾個使用外匯機器人進行自動交易的平臺，其受歡迎程度僅次於和。例如cTrader，DukasCopy（jForex）。此外，如果您希望通過排除允許您操縱交易的服務器而進入更高級別並與外匯經紀人合作，那麼我們可以推薦FIX API Trader程式，該程式允許您使用介面，但通過FIX API協定向機构級發送訂單。底線您可以在互聯網上找到大量的外匯機器人，它們的價格可以從0美元到幾千美元不等，但通過本文，我想教一個新手交易員獨立評估外匯機器人的有效性，而不依賴於其他人的意見和各種外匯機器人。使用外匯機器人進行外匯交易時的風險評估常見問題誰需要外匯機器人？外匯機器人可以幫助新手交易者系統化交易，避免因情感和經驗不足而犯錯誤，而專業交易者通過分析更多的交易工具來新增盈利能力。用外匯機器人開始交易需要多少錢？如果您的經紀人允許您交易最小批量為0.01，那麼對於大多數外匯機器人來說，100美元的保證金就足够了。我需要有外匯交易經驗才能開始使用外匯機器人嗎？在大多數情况下，公司提供遠程支持，並將幫助您安裝和配寘外匯機器人，囙此，請只從信譽良好的成熟公司購買交易產品。外匯機器人如何保護我的外匯投資？高風險警告：外匯交易具有高風險，可能不適合所有投資者。杠杆作用會產生額外的風險和損失敞口。在您决定進行外匯交易之前，請仔細考慮您的投資目標、經驗水准和風險承受能力。使用外匯專家顧問可以賺多少錢？大多數合法的外匯交易機器人都非常有效，並且有可能超越普通外匯交易者。雖然無法保證您能用一個特定的機器人賺多少錢，但投資回報在很大程度上取決於您的交易環境。為了獲得最大收益，建議您堅持使用推薦的默認設置。外匯機器人有用嗎？外匯機器人可以非常有效地識別技術設定，並在外匯市場進行有利可圖的交易。一定要檢查外匯機器人的歷史贏率和損益記錄。. 哪個外匯機器人最賺錢？最有效的是用於套利交易的外匯機器人。作者: Boris Fesenko 最後更新日期：2021年11月12日 Boris Fesenko -加拿大安大略省BJF貿易集團有限公司首席執行官，…

Continue reading...

带奖金和IB佣金的经纪人锁定套利软件 April 20, 2020 – Posted in: 套利软件

我们经常收到来自用户的询问，当经理人提供欢迎奖金时，是否可以有效地使用锁定套利。答案是肯定的。让我们看看它是如何实现的。顾名思义，欢迎奖金是经理人为获得更多业务而提供的财务激励方式。奖金的数额各不相同，但有时可能等于全部存款。虽然这是一个有吸引力的提议，但通常会有各种各样的条款和条件。要知道，欢迎奖金最初是虚拟形式的。要把奖金兑换成真正的钱，你可能需要满足一些条件。需要充分了解这些条件，你的套利活动才能成功。需要考虑哪些因素?一个是最大奖金金额(作为奖金你可以得到的最高金额)。另一个是需要存入账户以获得奖金的最低金额和最高金额。你的利润目标是三分之一。你仍然需要注意任何与时间相关的限制，因为一些经理人可能只在一定的时间内兑换奖金。最重要的是，你需要明白奖金几乎总是与你的交易量挂钩的。奖金的兑换是基于你所支付的佣金+掉期费的情况下，这一点尤其重要。让我们通过下面的场景让它们变得不那么抽象。假设你的经理人为你提供了一份欢迎奖金。我们将使用以下假设: 欢迎奖金是你存款的100%。至少需要10美元才有资格获得奖金。最高限额是一万美元。奖金兑换是按你向经理人支付的佣金的百分比计算的。在本案例中，我们使用的比例是20%(在本例中，排除掉了掉期费用)。你有4个月的时间来兑换奖金。每轮10万美元的佣金是10美元。你自己的存款是1000美元。你想要在交易3个月后获利500美元。由于你自己的存款是1000美元，欢迎奖金是其100%，也就是说，现在有2000美元在你的帐户中。你开立两个账户，每个账户存的钱或多或少是一样的。然而，这些账户是用不同的名字开立的。考虑到你20%的佣金可以转换成真实的资金，你需要支付5000美元的佣金来转换你的整个虚拟存款1000美元。计算方法如下:$1,000 / 0.20 = $5,000。现在你知道你需要支付多少佣金，可以计算出你需要交易的标准手数的数量。计算方法如下:$5,000 / $10 = 500。换句话说，你的交易量必须是500标准手。你有4个月的时间来做这些。我们建议你在奖金兑换期尽可能保守一点。可能会经历波动性非常低的一段时期。此外，还可能会有假期。即使经理人给你4个月的时间，我们还是把这个数字缩短到3个月吧。假设一个月大约有22个工作日，我们有66个工作日(22个工作日乘以3个月)。我们将需要交易的标准批次数量除以66。计算方法如下:500 / 66 = 7.57。换句话说，你的日交易量应该是7.6，这意味着你需要每天交易7.6手。考虑到你的总存款($2,000)和杠杆(1:100)，当交易5对货币时，你的批次大小应该是0.02(即，总批次大小为0.1)。每天的成交量为7.6，你需要每天进行76次套利，才能将奖金转化为实实在在的钱。此外，按照$1500除以66来计算，你每天的损失不应超过22.72美元。为了每天产生76种套利交易情况，你需要找到一个合适的价差。如果你的价差太高，你就不会有足够的套利交易。另一方面，如果价差太低，你的日损失将变得无法接受(它们不应该超过$22.72)。如果选择了正确的开市价差，在三个月的时间里，你将获得500美元的利润，而你可以获得的4000美元中损失了1500美元。当然，此场景仅用于说明性目的。我们使用的利润和杠杆假设过于保守，通常，经理人在奖金方面提供更为宽松的条款和条件。此外，经理人通常不施加任何时间限制，所以你可以随时兑换奖金，而不必担心最后期限。尽管如此，即使我们的假设是保守的，你仍然可以看到，当一个经理人给你一个欢迎奖金时，仍然可以成功地使用套利交易。虽然你的执行时间可能会滞后，套利交易将无利可图，但总体而言，你仍然会胜出。此外，如果你的杠杆率和存款增加到账户中，作为交易量的百分比，你会发现兑换奖金更加容易。你的差值也可以增加，这是明智之举。值得注意的是，有些经理人通过他们的IB项目提供回扣，而不是提供欢迎奖金。只要回扣足够多(我们已经看到经理人提供85%的回扣)，这种类型的激励甚至比奖金更好。只要你的交易量高，你就可以赚取超过100%的利润。如果你的经理人提供大量回扣，你需要确定你能从IB佣金中赚取多少。为此，我们通常建议你首先输入几个订单，以便进行测试。如果你的调查测试结果令人满意，你就可以开始正常交易了。需要确保你赚取的佣金超过你在两个账户上的损失，所以一定要正确设置你的程序来实现这一点。只要你赚取的佣金约为80%，你的账户中每损失1,000美元，你就有可能赚取2,000至2,500美元。