穿越套利的世界：延迟、锁定、对冲、三角和统计 – 决定何者最适合您的全面指南 October 31, 2023 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件

套利，这个词来源于法语词“arbitrer”，意为“判断”，它指的是为了利用不同市场之间的价格不平衡从而从中获利的同时购买和销售资产。这些不平衡来源于供需不匹配、地理经济变化和信息差异。虽然所有的套利策略都旨在利用这些价格差异，但方法各不相同。让我们穿越套利世界，探索五种不同的类型 – 延迟、锁定、对冲、三角和统计。每种类型都有其独特的挑战和回报，了解这些差异是选择与您的风险承受能力、技能和投资目标最相符的策略的关键。延迟套利 1.1 单腿套利策略单腿套利策略利用时间延迟差异，主要在高频交易（HFT）中。在这里，交易员使用先进的技术来预测和利用由于信息传输的延迟在不同市场中的价格差异。虽然这种方法提供了快速和丰厚的利润，但它需要大量的前期资本投资于技术，并且HFT公司之间存在高度的竞争。在单腿套利中，套利软件将一个帐户上的报价，通常被称为“慢帐户”，与一个快速报价的来源，称为“快速源”，进行比较。如果快速源的价格先于账户价格，程序应该在慢帐户上开一个买单，反之亦然。如果你有大量的投资基金、所需的技术熟练度和高风险容忍度，延迟套利可能是一个合适的选择。 1.2 锁定套利锁定套利算法也是一种延迟套利，但是快速源的报价与两个慢帐户进行比较。通过对冲或锁定利润的能力，实现尽可能长时间保持订单开放的目标。锁定套利涉及同时在不同的市场购买和出售相同的工具，以锁定由于价格差异而获得的保证利润。这种策略的风险相对较低，因为两个交易相互抵消。然而，它需要持续监控，并且如果交易的一方未能完成，就有执行风险。 1.2.1 锁定套利策略锁定套利策略 – 这种技术使软件能够在最短的时间或最小的点差内锁定利润。锁定延迟套利策略涉及为每个交易标志设置两个相对的订单（购买和销售）在两个不同的帐户上。这些帐户可以是两个不同的经纪人或同一个经纪人的两个不同帐户。当出现套利机会时，软件将完成已开的订单，为匹配的虚拟订单分配跟踪停止，并在止损或获利触发时在另一侧打开新的锁定订单。 1.2.2 LockCL套利策略 LockCL套利策略 – 这种策略类似于“锁定”策略，使软件能够在同一帐户上锁定利润而不结束交易。接下来的步骤与Lock方法不同；软件不会根据最短的时间或最小的点数关闭锁，而是会预期下一个套利机会。在收到购买套利信号后，软件将完成Sell订单，打开一个带有止损、跟踪停止和利润参数的“虚拟”Buy订单。当满足条件时，实际的Buy订单将被关闭。 1.2.3 LockCL2套利策略 LockCL2套利策略 – 这种技术类似于“锁定”策略，允许软件在同一帐户上保护利润而不关闭交易。LockCL2方法的后续步骤与Lock策略不同。在收到购买套利信号后，软件将关闭Sell订单，打开一个带有止损、跟踪停止和利润参数的“虚拟”Sell订单。当满足关闭条件时，实际的Sell订单将被重新打开。 1.2.4 LockCL3 Arbitrage Strategy LockCL3 Arbitrage Strategy – This arbitrage technique is designed to perform arbitrage on one account while using another for locking. It employs Side 2 for arbitrage and Side 1 for locking, indicating that there’s no pursuit of an arbitrage situation…

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套利交易的最佳策略 October 31, 2022 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件

介紹每一個使用套利策略的交易者都會思考如何改善他們的交易結果並提高他們的策略。關於影響套利交易大多數結果的因素，有很多觀點，但不幸的是，其中許多觀點都是錯誤的，或者根本不重要。在這篇文章中，我想描述一下我的套利交易方法，以及套利策略算灋應該遵循的原則。我還會告訴您，從我的觀點來看，什麼樣的套利策略是最好的。套利交易者的主要誤解許多套利交易員一直在尋找寶藏。他們認為，他們可以找到一個經紀商，可以安全地使用潜伏期套利或對沖套利多年，沒有任何問題。一些交易員不顧我們的警告，試圖與經紀公司談判，這從定義上來說是不可能的。交易員經常聯繫我們，他們試圖與他和經紀人進行三方會談。請您理解-您與經紀人之間存在利益衝突。即使經紀人是誠實的，讓我們試著相信這個假設，儘管我覺得這很難，但他的流動性提供商會立即警告您，他的潜伏期套利軟體正在工作，並會要求將交易員轉移到其他條款或應用虛擬交易商，或將整個經紀公司轉移到更高的執行級別，囙此不會有任何損失。所以請記住，與經紀人達成協議是無路可走的。第二個誤解是，您可以找到一個非常快的迴響，然後，通過更早進入市場，您可以從與一個套利策略無效的經紀人進行的套利交易中獲利。首先，我們必須找出它不起作用的原因，為此，我們必須評估兩個指標：訂單執行時間和延誤。這兩個指標應在整個交易期間加以控制。幾乎每天。然後，您將清楚地瞭解何時需要停止交易並更改您的經紀人或帳戶。如果您看到您的訂單執行時間更長，那麼您的經紀人很可能正在使用虛擬交易商或其他類型的主動交易來對付您。如果您發現一個快速迴響要快了幾毫秒，有99%的可能這不會解决問題，因為經紀人只會重新配寘虛擬經銷商並給您很大的延遲。問題的解決方案如果您讀了我上面寫的內容，您會意識到問題的解決方案就在於表面-延遲套利軟體必須盡可能地被遮罩，這樣經紀人就不會意識到發生了什麼。另外，讓我再次提醒您-經紀人不應該知道您在使用什麼策略。套利交易的掩蔽可以通過多種方法實現。讓我們看看最常見的。使用其他無害策略和延遲套利軟體。順便說一句，我想立即指出，當我寫“潜伏期套利軟體”時，我不是指標準的單腿套利，而是指鎖定套利類型（雙腿或三腿），它們本身已經通過套利訂單掩蓋了套利交易。我還想指出，鎖定一個帳戶可以延長您的帳戶壽命，直到它被經紀人標記，交易條件將發生變化，但在2或3個帳戶上使用鎖定仍然更加可靠。囙此，如果您在套利的同時在帳戶上使用其他機器人，這將有助於掩飾套利交易。最好使用在使用延遲套利機器人的相同貨幣對或指數上進行交易的機器人。此外，如果您的潜伏期套利機器人模仿手動交易，那麼您需要用於掩蔽的機器人也模仿手動交易。這可以通過使用類比子帳戶手動交易的帳戶影印機來實現。使用深度掩蔽策略進行套利交易-“BrightDuo”策略在大多數情况下，潜伏期套利機器人訊號是貨幣向套利訊號方向移動的開始。例如，如果快速經紀人（饋線）的價格比慢速經紀人的價格新增了幾個點（通常這種差异稱為開盤差），那麼這種情況就是一種套利情况，在幾毫秒內，慢速經紀人的價格也將開始上漲，很快將等於快速饋送的價格，在大多數情况下，慢速和快速經紀人的價格將持續上漲一段時間。如果慢速經紀人的價格相對於慢速經紀人下降了幾點，也會發生同樣的情况，將出現套利情况，幾毫秒內慢速經紀人價格也將開始下跌，很快將與快速提價的價格相同，在大多數情况下，慢速經紀人和快速經紀人的價格將持續下跌一段時間。想像一下，我們有兩個帳戶，在套利情况發生之前，我們為相同的交易工具，以相同的批量開立相反的訂單。例如，在帳戶1上，我們為英鎊美元開單1手，在帳戶2上，我們以英鎊美元出售1手。從經紀人的角度來看，這兩個訂單都是無害的，因為它們在套利情况下不會打開。當英鎊美元出現套利情况時，我們關閉帳戶2的部分賣出訂單，例如0.2，並應用不同水准的最低利潤的尾隨止損。例如，0.01手+20點。 0.03手+30點，0.06手+70點。 -當第一個尾隨止損觸發時，我們在經紀人處關閉0.01的買入頭寸的一部分； -當第二個尾隨止損觸發時，我們以0.03手的大小關閉買入頭寸的一部分； -當第三個尾隨止損點觸發時，我們將買入頭寸的一部分關閉為0.06 現在我們在帳戶1上有一個未平倉買入頭寸，但它是0.9手，在帳戶2上我們也有一個0.9手的頭寸。也就是說，直到下一個套利情况，我們有一個備用情况。該週期持續到帳戶1和帳戶2中沒有未平倉頭寸為止。然後我們開始了一個新的週期，但反之亦然-在帳戶1中，我們為歐元兌美元工具打開了1手賣出，在帳戶2中，我們為英鎊兌美元工具開啟了1手買入。應該注意的是，只有關閉迴圈中的第一個訂單可能被視為有害，而其餘訂單將是無害的。當然，如果您將掩蔽策略BrightDuo與其他無害機器人的使用相結合，通過類比人工交易的帳戶影印機，您將獲得最大的效果。還應注意，BrightDuo的盈利能力較低，因為並非所有套利訊號都是長期波動的推動力，囙此一些條目將是錯誤的，但這只會新增套利交易的掩蔽。結論延遲套利是最有利可圖的低風險交易，但需要一定的知識和耐心。套利交易員工作中最重要的事情是掩蓋套利交易和知識。請聽我們的建議並閱讀我們的建議。如果您有什麼不清楚的地方，請將您的問題寫給我們，我們將很樂意回答。我還建議您訂閱我們的時事通訊，您不會錯過任何關於套利交易的有趣文章。我們只提供您無法從任何其他資源獲得的驗證資訊。

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延遲套利 February 14, 2022 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件

世界上有如此多的市場，這一事實導致相同的商品/貨幣/金屬/加密貨幣在許多地方同時交易。例如，分佈式投標是由於地理位置和時區的差异，或生產位置的差异。在大多數情况下，由於交易中的這種變化，同一工具的價格在不同的交易平臺之間有所不同。如果你在一個交易所以一個價格購買一種產品，然後在另一個交易所以稍微貴一點的價格出售，這種交易被稱為延遲套利。理想情况下，買賣發生得很快。其他名稱還有套利延遲和高頻交易。高頻交易在證券交易委員會于1998年授權運營電子交易平臺時就被認為已經開始。起初，高頻交易在幾秒鐘內完成，但到2010年，這一時間已减少到毫秒，有時甚至數百或幾十微秒。在21世紀初，高頻交易產生的市場交易不到10%，但其份額隨著時間的推移而新增。根據紐約證券交易所（NYSE）的數據，2005年至2009年間，交易量增長了2.6倍，其中一部分增長來自高頻交易員。現時，延遲套利占金融市場所有交易的80%以上。除了傳統交易之外，大型銀行和其他金融公司也可能參與高頻交易。隨著高頻交易策略的廣泛採用，從中獲利變得更加困難。據普渡大學（Purdue University）估計，美國所有高頻交易的利潤從2009年的50億美元降至2012年的12.5億美元。然而，儘管競爭加劇，延遲套利仍然是金融市場最有利可圖的盈利形式之一。在某些情况下，這一領域的交易算灋多年來從未出現過一天的虧損。定義延遲套利是一種交易形式，在這種交易中，一方通過更快地連接到報價來源而比其他方具有優勢。也就是說，它的訂單發送點在物理上比其他參與者的相同點更近。它如何通過手指來運轉假設兩個人來到水果市場，看到兩個賣桃子的。假設桃子的價格是前一個賣家的是20盧布，後一個賣家的是22盧布。假設桃子完全一樣，排除了按質量選擇商品的可能性，這意味著買家通常會先以20盧布的價格購買桃子，直到全部買完，然後再去22盧布的價格的那個賣家。第一個買家被派出并打算以20盧布的價格購買桃子。突然，第二個買主從他前面的另一邊跑過來，迅速以20盧布的價格買下所有的桃子，然後立即以21盧布的價格出售。在這裡，重要的是銷售價格應該高於購買價格，但不能高於下一個賣家的價格。如果更多的話，買家將購買22盧布價格的桃子，如果更少的話，那麼利潤在哪裡？技術上如何運作機制是一樣的——如果市場上有一個好的價格，你需要儘快購買它，立即以更昂貴的價格轉售。這是通過各種技術和地理設備實現的。這樣一個短期但幾乎100%可靠的優勢是通過特殊的軟體和設備來獲得的。它對通信網絡的要求也很高，僅使用光纖領域最先進的科技技術。當然，决定性因素是交易設備的位置。無論它的質量和科技有多高，光速都是無法克服的，也就是說，在這種速度下，數據是通過電纜傳輸的。為了追求利潤，《福布斯》上市的金融機構與證券交易所簽訂了昂貴的契约，將其服務器與交易所的服務器安裝在同一棟大樓內。這就是定位交易設備的原理，稱為配寘。由於任何簽訂合同的人都可以使用這種服務，囙此在所有租戶條件平等的問題上引發衝突的情况並不罕見。例如，無論設備距離服務器5米還是100米，從每個參與者的設備到交換服務器的電纜長度必須完全相同。用於交易算灋的設備是高度專業化的，非常昂貴，很少不是定制的。這些晶片通常是DMA（直接記憶體訪問）和高頻晶片。只有低級程式設計語言（如組合語言）用於編寫算灋。除了電纜連接方法外，還有通過空中傳輸市場數據的方法。這些通常是電信領域的特殊主要無線電連結。這些專用微波無線電網絡綿延數百公里，耗資數千萬美元，用於交易所報價來源與交易中心相距甚遠的情况。在這種情況下，在電纜之前拉動電纜既不經濟划算，最終也不高效。電纜將不可避免地遵循井、隧道、橋樑、公路、鐵路等的拓撲結構。在這種情況下，無線電中繼線可以在目的地之間幾乎成直線鋪設，將線路節點放置在山丘或建築物屋頂上。囙此，由於地形原因，訊號在電纜上傳輸的距離將不可避免地是通過無線電中繼線的距離的幾倍。電纜路徑上的路由器也比無線電路徑上的路由器多，這會給每個路由器新增額外的延遲。這些微波無線電網絡使用特殊的無線電中繼設備，旨在以最小的延遲傳輸訊號。例如，典型的低延遲無線電橋接器的延遲為50納秒，而典型的商用無線電橋接器的延遲為1000倍，約為50微秒。這種網絡的輸送量達到千兆每秒。如果在證券交易所大樓的同一地點的情況下，目標是擊敗使用相同報價源在同一地點交易的參與者，那麼與遠程交易所的高速連接有一個稍微不同的目標。市場上發生意外事件的情况並不罕見，例如美聯儲或歐洲央行的意外决定、崩盤或其他城市和國家的异常高交易表現。如上所述，同一工具在不同交易所交易並不罕見。一個工具是一個交易所的產品，同時又在另一個交易所進行交易，這種情況也很常見。假設德國最重要的股票指數DAX在法蘭克福證券交易所交易。倫敦證券交易所也是一個交易平臺。在這種情況下，在倫敦交易所擁有一個託管地，並在法蘭克福交易所擁有一個直接的無線電中繼網絡，就有可能對德國經濟中的突發事件做出更快的反應。普通人的延遲套利您可以在口袋裏不必有幾百萬美元的情況下嘗試從這個市場的低效中獲利。從科技角度來看，這種可能性是相同的。這需要修改兩個終端。選擇兩個經紀商，一個主要經紀商——報價來源，另一個獨立經紀商——發送交易訂單的經紀商。為了在不損失寶貴毫秒的情况下即時進行報價檢查和打開，整個系統必須用一種更快、靜態類型和編譯的程式設計語言實現。為此，C/C++、Java、C#等語言是合適的。所以我們從兩個只有兩個經紀人和不同的帳戶的終端得到一個工作系統。很明顯，在這裡，我們不可能與那些在最大的證券交易所擁有配寘的人競爭，也不可能與那些在它們之間進行仲裁的人競爭。在這些市場中，高頻交易員已經工作了20多年，在他們的系統和算灋上投入了數千萬甚至數億美元。您打不過他們。您可以在小型交易所試試，這些交易所很少關注機构基金、外匯經紀人和加密貨幣交易所。最重要的兩點是：…

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加密货币套利：简介 October 22, 2019 – Posted in: cryptoarbitrage software

套利交易涉及利用金融市场上出现的价格差异。通常，出于多种原因，同一金融资产可能在不同的平台或交易所中以不同的价格进行交易。套利交易者根据这些差异在市场上进行交易。直到最近，套利交易仅限于传统的金融资产，这意味着套利交易是那些拥有大量资源和必要技术的大型参与者的专利。加密货币的出现改变了游戏规则，它通过允许小型的市场参与者进入一个新的市场来增强他们的能力。加密货币市场是一个套利的好地方。价格差异通常是由与市场相关的低效率所造成的。市场效率越低，价格波动的空间就越大，因此，套利的机会也就越多。这使得加密货币市场成为了吸引套利交易者的场所——它是分散化的，各种交易所都提供相同的加密货币。大量的交易所增加了同一种加密货币偶尔会在不同的交易所以不同价格进行交易的可能性。当差异足够大时，赚钱的机会就产生了。加密货币套利有几种不同的形式。一种是在同一交易所交易两种或多种加密货币。例如，你可以在交易所Kraken中存入美元，用于购买Ethereum币，并出售Ethereum币以购买EOS币，然后出售EOS币以换取美元。在一个交易所进行交易的好处是，你不必为在不同交易所之间的转账支付佣金（稍后将详细介绍）。但是，这通常被认为是一种较为复杂的交易，因此不太受欢迎。一种更为传统的套利交易涉及利用同一加密货币在多个交易所之间的价格差异。在现实中是如何运作的呢？你可能会看到比特币（BTC）在Kraken和Huobi的交易价格分别为8500美元和9000美元。然后你可以用8500美元在Kraken购买比特币，将其转到Huobi，并以9000美元的价格将其出售。这在理论上听起来很简单，但在现实生活中，事情往往不会如此简单。加密货币套利自身存在风险和局限性。佣金对于任何套利交易者而言都是一个相当大的障碍，因为它会减少交易利润。你可能将会在购买，出售，甚至将货币从一个交易所转移到另一个交易所时支付佣金。为了使你的套利交易有利可图，价格差异必须足够大，以便在支付所有的佣金后给你留下利润。加密货币市场可能会发生动荡，价格可能会迅速变化。由于在交易所之间转移加密货币需要时间，所以在你从套利交易中获利之前，市场很可能对你不利。你还需要考虑日益激烈的竞争。越来越多的套利交易者进入加密货币世界，这将会减少可用的套利交易机会。对于有更大资金来源的套利交易者而言，成功变得更容易——你需要使用更大的交易量，以便在支付了所有的佣金之后仍能获利。最后，同样重要的是，加密货币交易所面临着各种安全风险（例如：黑客攻击），而在加密货币交易所的账户中所持有的加密资产从来都不是绝对安全的。考虑到这一点，加密货币市场仍为准备充分的套利交易者提供了很多东西。它在很大程度上而言是一个发展中的市场，大量的交易所也意味着它是一个分散的市场。虽然市场动荡可能是一个问题，它也可能成为你的朋友——价格波动有利于套利的情形。为了减少动荡的影响，建议在市场平静时而非活跃时下单。做好持续监控市场的准备，以避免失去套利机会或因为市场的发展而措手不及。有很多网站可以监控众多交易所的加密货币价格（Bitcoinity就是一个例子）。坚持那些信誉良好，并被认为是安全可靠的加密货币交易所。最后，在进行交易之前，寻找至少2%的价差，这样你就可以支付佣金并获利，同时请确保你的存款至少为100美元。 Professional cryptocurrencies arbitrage software