亮点三人组增强版 (BT+) 策略：高级套利交易方法 November 18, 2024 – Posted in: 套利软件

亮点三人组增强版 (BT+) 策略是一种精密的套利交易方法，旨在提高盈利能力，同时解决交易者在管理多个账户时面临的主要挑战。该策略结合了延迟套利技术和高级锁仓方法，减少了被经纪商检测的风险，同时优化了交易表现。什么是延迟套利？延迟套利是一种利用不同交易平台之间价格更新时间差（延迟）的交易方法。其工作原理如下：快速数据源：交易者使用快速数据源（低延迟的直接市场数据）获取最新价格信息。慢速数据源：同时，他们监控来自经纪商的慢速数据源，后者比快速数据源存在延迟。利用价格差异：当检测到价格差异时，交易者执行交易，在经纪商数据更新之前，从这种暂时的错误定价中获利。延迟套利需要精准的执行，由于其高效性，通常受到经纪商的密切监控。为避免被检测并降低风险，采用了如锁仓之类的高级策略。套利中的锁仓概念：亮点三人组增强版策略锁仓（Locking）或“锁定交易”是亮点三人组增强版 (BT+) 策略的重要组成部分，旨在隐藏套利交易活动并优化交易执行。与传统延迟套利不同，在套利机会出现时，锁仓策略不立即开平仓，而是赋予交易者更多控制权和灵活性，使策略看起来更像常规交易，从而不易被经纪商察觉。什么是套利中的锁仓？锁仓是指在套利机会出现之前，对同一标的开立相反的头寸（例如，买入和卖出）。这一操作通常在市场波动较低的时期进行，以确保策略从中立平衡的状态开始。为什么锁仓很重要？隐藏套利活动：在市场平静时期保持相反的头寸，避免快速开平仓等套利行为的典型特征暴露。在套利机会出现时，策略只关闭锁仓的一方（例如卖单），而不是开立新的订单，从而降低经纪商的警觉性。延长订单持续时间：在延迟套利中，交易通常只持续几秒钟，容易被识别。锁仓允许订单保持较长时间的开放状态，从而降低被检测的风险。调整价格波动触发阈值：锁仓允许交易者提高触发套利交易所需的价格差异阈值，使策略更像传统交易，而非套利交易。亮点三人组增强版策略的主要目标 BT+ 策略的开发旨在实现以下四个主要目标：订单持续时间：确保订单开放时间长于预设阈值，使其看起来像常规交易，而非套利交易。订单盈利能力：确保盈利超过最低指定值，维持收益的一致性。避免单账户中相反订单：防止在同一账户中同时开立相同标的的买入和卖出订单，减少被检测的风险。自动亏损补偿：确保一个账户的亏损能够自动在其他账户中得到补偿，避免某个账户累积亏损，而其他账户盈利的情况。亮点三人组增强版策略的运作原理该策略整合了三个账户（A、B 和 C），并使用虚拟订单以保持效率并降低风险暴露。逐步说明：初始设置：在账户 A 开立 1 手买入订单，在账户 B 开立 1 手卖出订单。这些头寸形成了锁仓状态，确保账户之间的平衡。套利情形：当出现买入套利机会（快速数据源价格超出慢速数据源价格的预设阈值）时，关闭账户 B 的卖出订单。在程序内存中创建一个虚拟买入订单：该订单仅存在于 SharpTrader 平台内。它跟踪已关闭的头寸，并根据市场条件应用止损、止盈或移动止损策略。重新开立订单：当虚拟订单触发止损或盈利目标时，在账户 C 开立真实的卖出订单。此循环确保没有单一账户持续积累交易，从而进一步隐藏套利活动。循环持续：该过程重复进行，在买入和卖出套利情形之间交替，同时在三个账户之间保持平衡。解决账户不平衡问题尽管策略有效地管理了交易，但由于以下原因可能出现账户不平衡：套利机会的分配：保持最小余额的账户保留锁仓头寸，从而降低进一步不平衡的可能性。限制锁仓头寸：…