穿越套利的世界：延迟、锁定、对冲、三角和统计 – 决定何者最适合您的全面指南 October 31, 2023 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件

套利，这个词来源于法语词“arbitrer”，意为“判断”，它指的是为了利用不同市场之间的价格不平衡从而从中获利的同时购买和销售资产。这些不平衡来源于供需不匹配、地理经济变化和信息差异。虽然所有的套利策略都旨在利用这些价格差异，但方法各不相同。

让我们穿越套利世界，探索五种不同的类型 – 延迟、锁定、对冲、三角和统计。每种类型都有其独特的挑战和回报，了解这些差异是选择与您的风险承受能力、技能和投资目标最相符的策略的关键。

延迟套利

1.1 单腿套利策略

单腿套利策略利用时间延迟差异，主要在高频交易（HFT）中。在这里，交易员使用先进的技术来预测和利用由于信息传输的延迟在不同市场中的价格差异。虽然这种方法提供了快速和丰厚的利润，但它需要大量的前期资本投资于技术，并且HFT公司之间存在高度的竞争。

在单腿套利中，套利软件将一个帐户上的报价，通常被称为“慢帐户”，与一个快速报价的来源，称为“快速源”，进行比较。如果快速源的价格先于账户价格，程序应该在慢帐户上开一个买单，反之亦然。

 

单腿套利

如果你有大量的投资基金、所需的技术熟练度和高风险容忍度，延迟套利可能是一个合适的选择。

1.2 锁定套利

锁定套利算法也是一种延迟套利，但是快速源的报价与两个慢帐户进行比较。通过对冲或锁定利润的能力，实现尽可能长时间保持订单开放的目标。

锁定套利涉及同时在不同的市场购买和出售相同的工具，以锁定由于价格差异而获得的保证利润。这种策略的风险相对较低，因为两个交易相互抵消。然而，它需要持续监控，并且如果交易的一方未能完成，就有执行风险。

 

锁定延迟套利

1.2.1 锁定套利策略

锁定套利策略 – 这种技术使软件能够在最短的时间或最小的点差内锁定利润。锁定延迟套利策略涉及为每个交易标志设置两个相对的订单（购买和销售）在两个不同的帐户上。这些帐户可以是两个不同的经纪人或同一个经纪人的两个不同帐户。当出现套利机会时，软件将完成已开的订单，为匹配的虚拟订单分配跟踪停止，并在止损或获利触发时在另一侧打开新的锁定订单。

1.2.2 LockCL套利策略

LockCL套利策略 – 这种策略类似于“锁定”策略，使软件能够在同一帐户上锁定利润而不结束交易。接下来的步骤与Lock方法不同；软件不会根据最短的时间或最小的点数关闭锁，而是会预期下一个套利机会。在收到购买套利信号后，软件将完成Sell订单，打开一个带有止损、跟踪停止和利润参数的“虚拟”Buy订单。当满足条件时，实际的Buy订单将被关闭。

1.2.3 LockCL2套利策略

LockCL2套利策略 – 这种技术类似于“锁定”策略，允许软件在同一帐户上保护利润而不关闭交易。LockCL2方法的后续步骤与Lock策略不同。在收到购买套利信号后，软件将关闭Sell订单，打开一个带有止损、跟踪停止和利润参数的“虚拟”Sell订单。当满足关闭条件时，实际的Sell订单将被重新打开。

1.2.4 LockCL3 Arbitrage Strategy

LockCL3 Arbitrage Strategy – This arbitrage technique is designed to perform arbitrage on one account while using another for locking. It employs Side 2 for arbitrage and Side 1 for locking, indicating that there’s no pursuit of an arbitrage situation on Side 1.

1.2.5 BrightTrio套利策略

BrightTrio套利策略：这是一种专门的策略，旨在增强跨三个账户(A、B和C)的套利交易，同时有效地掩盖交易。您可以在套利机会之前或期间触发策略，有两种选项可供选择。

选项1：在策略开始时，假设在快速供给和帐户A、B和C上的价格是相等的，帐户1上设置一个BUY订单，并在帐户2上设置一个SELL订单。

选项2：在策略启动时，由于价格在快速供给和帐户A、B和C上保持一致，因此不执行初始交易。

对于BUY套利情境，当快速供给价格高于较慢的帐户（A，B，C）的预设开盘差价（在软件设置中可调）时，程序响应通过在帐户A上打开一个带有止损(SL)、获利(TP)和跟踪停止的BUY订单。如果触发了跟踪停止或TP，一个SELL订单在帐户B上打开，而不是关闭BUY订单，从而锁定最大可能的利润和BUY订单。

无论选择选项1还是2，这些操作都会始终执行。如果出现BUY套利情况，其中快速供给价格超过较慢的帐户(A, B, C)的定义开盘差价，程序关闭帐户B上的SELL订单。同时，一个虚拟的BUY订单在SELL订单的关闭价格上建立，应用SL、TP和跟踪停止。重要的是要注意，这个虚拟订单只存在于软件的内存中，不传输到经纪人的服务器。如果触发了跟踪停止或TP，程序在帐户C上打开一个SELL订单，有效地保护利润并锁定BUY订单。

同样地，在一个SELL套利情况下，当快速供给价格低于较慢的帐户(A, B, C)的设定开盘差价时，程序关闭帐户A上的BUY订单。同时，一个虚拟的SELL订单在BUY订单的关闭价格上设置，应用SL、TP和跟踪停止。在触发跟踪停止或TP时，程序在帐户B上启动一个BUY订单，从而锁定利润和SELL订单。

遵循此程序，策略确保满足多个条件，有效地隐瞒套利交易：

  1. 每个帐户始终持有BUY或SELL的开放交易工具。
  2. 订单的生命周期可以无限延长，并且可以在软件中定制。
  3. 对单一交易工具的订单之间的暂停时间由软件设置决定。
  4. 最小利润值（Min profit）可以在软件内调整。

这种全面的方法防止了在帐户分析期间检测到多个套利交易指标，例如短期订单、多点订单、锁定与订单方向相反的几个点的利润，或在高市场波动性时期的频繁订单。立即使用强大的BrightTrio策略升级您的交易效率。

1.2.6 BrightDuo 套利策略

BrightDuo 套利策略拥有一个高度复杂的算法，将在这篇文章中进行描述。

如果你正在寻找一个更为保守的投资策略并且你有时间持续监控市场，锁定套利可能是一个合适的选择。

对冲套利策略

对冲套利，也被称为配对交易，涉及在一个证券中持有多头仓位和在一个相关证券中持有空头仓位。这种策略基于关联的统计措施，并寻求从这种关联中的任何偏离中获利。风险相对较低，因为一个交易上的亏损可以被另一个交易上的收益所抵消。比如说我们在经纪商A和经纪商B之间比较欧元美元的价格。如果经纪商B的价格更高，我们在经纪商B那里卖出欧元美元并在经纪商A那里买入相同数量的欧元美元，反之亦然。在收到反向信号或经过指定时间后，对冲仓位将被关闭。

 

对冲套利

如果你对统计分析有深入的理解并且愿意承担适度的风险，对冲套利可能是你的最佳选择。

三角套利策略

三角套利涉及在三个不同的市场交易三种不同的货币。通过利用这些货币之间的汇率差异来获利。这种方法是复杂的，需要不断地监控汇率，并且通常由算法交易系统执行。例如，我们有三个账户A、B和C。我们将账户A上的EURGBP价格与从经纪商B的EURUSD价格和经纪商C的GBPUSD价格得到的合成EURGBP价格进行比较。当出现差异时，我们在所有三个账户上打开订单。应当注意的是，即使经纪商没有对齐报价，这种策略也可以在两个账户上，甚至在一个账户上工作。

 

三角套利

如果您对外汇市场有深入的了解并拥有算法交易的资源，三角套利可能是您的正确选择。

统计套利策略

统计套利利用数学建模来识别交易机会。这些模型基于历史价格数据和其他市场因素预测价格走势。虽然这种方法可能相当有利可图，但它需要对定量分析和数学建模有深入的了解。例如，我们可以比较Brent原油和德州原油之间的价格，或者比较US30和US100指数之间观察到的历史相关性的价格。

如果你有强大的定量技能并擅长开发预测模型，统计套利可能是一个绝佳的选择。

结论

选择正确的套利策略取决于您的财务目标、风险承受能力和技能。考虑诸如所需的投资资本、市场知识和技术要求等因素。每种策略都有其自己的风险回报权衡，并要求不同的技能集。

 

无论是迅速的延时套利世界还是统计套利的计算方法，最终的选择都在于您。无论您选择哪种策略，都请记住明智地投资，始终了解市场状况，并进行适应。

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