混合掩蔽策略：MA 趋势 + 斐波那契回撤入场，作为套利的“噪声”（与 Phantom Drift 并行) October 22, 2025 – Posted in: 套利软件
为掩蔽延迟套利而设计的辅助策略路线图。在最初阶段，部分模块与想法不会实现。我们将先发布一个简化版本，并按照此处描述的计划推进，同时根据你的反馈与建议迭代。关键思想：这不是一套以盈利为主的策略；它是一种用于对套利活动进行可信伪装的工具。
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为掩蔽延迟套利而设计的辅助策略路线图。在最初阶段，部分模块与想法不会实现。我们将先发布一个简化版本，并按照此处描述的计划推进，同时根据你的反馈与建议迭代。关键思想：这不是一套以盈利为主的策略；它是一种用于对套利活动进行可信伪装的工具。
Continue reading在Phantom Drift 套利策略中，我们采用一种将两种不同方法相结合的混合式方案：延迟套利（latency arbitrage）与限定平均加仓次数的马丁格尔系统。如前所述，这种组合能将套利行为伪装起来，并有效干扰经纪商的反套利插件。
要让该策略正常运作，必须对马丁格尔组件进行优化配置
外汇市场中的延迟套利（Latency Arbitrage）在盈利性方面极高，但就被经纪商发现的风险而言同样很高。其本质在于利用不同经纪商或流动性提供商之间的报价延迟。交易者在价格“滞后”的方向开仓，从这些以毫秒计的价差中获利。
Continue readingPhantom Drift（幻影漂移） 是一种混合型交易解决方案，它结合了套利（Arbitrage）的优势与马丁格尔（Martingale）式风险管理的韧性。其目标是在最大限度降低经纪商检测风险的同时，确保资本的稳定增长。
Continue reading指数是一种反映一组股票或整个经济板块动态的合成金融工具。在交易者中最受欢迎的指数之一是US30指数（道琼斯工业平均指数，DJIA），它代表了美国30家最大工业公司的股票篮子。得益于其高流动性和对宏观经济新闻的高度敏感性，US30为实施套利策略提供了极
Continue reading黄金一直不仅仅是一种贵金属——它是避险资产、对抗通胀的工具，也是极具流动性的交易品种。因此，黄金（尤其是 XAU/USD 货币对）为各种套利策略提供了极佳的机会。虽然套利在现货、期货和外汇市场被广泛使用，但其在黄金市场——尤其是高频和机构交易中的应用——值得深入研究。
本文将探讨黄金（特别是 XAU/USD）最成功的套利策略。我们将涵盖：
延迟套利
锁仓套利
对冲套利（配对交易）
引言 加密货币市场以高波动性、不可预测的价格波动以及大量交易机会而闻名。尽管许多交易者专注于趋势跟随或动量策略，但在加密领域，另一种在传统金融中广为人知、却相对未被充分利用的专业方法是配对交易（Pairs Trading）。这种策略通过同时交易两种相关性较高的资产，利用它们之间的价差获利，而不是试图预测市场的整体方向。 配对交易策略是一种市场中性方法，这意味着你的交易结构并不依赖于加密市场的整体走势。相反，你可以从所选的两种加密货币之间的关系中获利——无论价格上涨、下跌，还是横盘整理。最棒的
Continue reading在当今的高频交易环境中，成功往往取决于几分之一秒。那些能够利用结构性低效并发挥技术优势的交易员，已经成为金融市场中的“掠食者”。本文将深入探讨两种高级策略——延迟套利和新闻交易，详细解释它们的原理、优点、缺点，以及最适合哪类交易员。 什么是延迟套利？ 延迟套利是一种利用不同券商或交易平台之间报价传递延迟的策略。原理很简单：如果某一来源（“快券商”）比另一家（“慢券商”）更快地更新价格，交易员就可以用已经过时的价格在慢券商处进行交易。 操作原理： 交易员至少连接两家券商——一家低延迟访问（例如通过 FIX API），另一家为常规交易平台。 系统监控实时报价流并进行比对。 当出现有利可图的“套利窗口”价格差时，就会在慢券商上执行交易。 一旦慢券商价格追上，头寸会迅速平仓。 优点： 如果基础设施优化良好，潜在收益高且单笔交易风险较低。 不需要市场分析——完全是技术驱动。 可以实现毫秒级别自动化执行。 缺点： 需要访问低延迟数据源，通常通过 FIX API 或直接市场接入。 部分券商会通过插件、延迟、甚至封号等手段积极防范套利。 对基础设施要求高：机房共置、专用 VPS 或光纤连接。 什么是新闻交易？ 新闻交易是一种在宏观经济数据发布或重大政治公告期间进行交易的策略，这些事件有可能引发市场剧烈波动。 操作原理： 交易员从 Bloomberg、AlphaFlash 或 Refinitiv 等供应商获得机器可读新闻流。 新闻发布前的毫秒级别，交易员在现价附近提前挂好买入和卖出止损单。 市场反应后，一笔订单被激活并有望从价格波动中获利。 另一笔订单可能会被止损，或者根据设置被追加保证金通知（爆仓）。 优点： 在几秒内获得快速且巨额利润的机会。 若系统对速度与精度高度优化，效果极佳。 缺点： 滑点风险高——订单成交价格可能比预期差。 需要超低延迟基础设施与即时执行逻辑。 部分券商在重大事件时会限制交易（如拉宽点差、延迟成交等）。 延迟行情 vs 新闻行情：有什么不同？ 两种策略都需要即时数据访问，但数据类型和使用方式截然不同。 延迟套利的快速行情： 来自券商或流动性提供商的市场价格行情。 目的：实时发现各数据源间的价格差。 通过 FIX API、DMA，甚至 UDP 多播（如 CME MDP 3.0）传递。 用于基于价格延迟做交易决策。 新闻交易的快速行情： 机器可读的经济数据行情（如 GDP、非农、CPI 公布）。 通过 Bloomberg B-Pipe、AlphaFlash 或 Newsquawk 传递。 目的：对意外或重大宏观经济数据在毫秒内反应。 需要解析 JSON/XML 数据包并快速执行。 对比表： 功能 延迟套利 新闻交易…
Continue reading我18岁的时候，曾和一些朋友一起去钓鱼。
在路上，汽车的一只轮胎爆胎了。车辆在路上翻滚了几次，最终掉进了沟里。
幸运的是，我们都没有受伤。
但事后回忆中，我们都记得事故发生的那一瞬间感觉异常漫长，即使对于外部观察者来说，一切只是几秒钟的事情。
这种现象经常由经历危急或威胁生命情况的人描述。
感觉就像时间本身变慢了。
我们习惯将时间视为一个线性维度，但根据狭义相对论，时间实际上是非线性的。
Continue reading引言 在本文中，我们将了解使用套利策略的交易者与专业交易者的区别，以及为何在经纪人眼中表现为业余者通常具有优势。为回答这个问题，我们将探讨正向和负向滑点，A类账户与B类账户的区别，以及经纪人如何区分专业交易者和初学者、业余者。 外汇市场交易者与经验丰富的交易者有何区别？ 使用套利策略的普通交易者与专业套利交易者之间的区别在于方法、执行质量和实施细节。 以下是主要区别： 使用的软件和硬件的复杂性和质量： 普通外汇交易者： 使用标准计算机、普通VPS和大众市场交易平台。 其系统往往不足以有效利用套利机会。 专业外汇交易者： 使用专门的高速服务器和低延迟，并在经纪人数据中心内配置服务器。 使用专用通信渠道和FIX协议。 流动性和执行访问： 普通外汇交易者： 通过零售经纪人操作，其中外汇经纪人可以轻松识别和拦截套利。 尝试提取通过套利赚取的利润时遇到问题。 专业外汇交易者： 通过银行和ECN平台直接访问深层流动性。 通过流动性聚合器工作，避开经纪人对套利的限制。 软件和算法： 普通外汇交易者： 使用公开可用的简单算法或商业顾问，这些算法很快就被经纪人检测到。 无法适应交易条件的变化。 专业外汇交易者： 创建自己的或使用商业高效套利算法，使用Python、C++、C#。 不断修改算法，适应市场变化和对抗套利的方法。 风险管理和资本管理： 普通外汇交易者： 不总是准确计算风险，可能过于激进地使用资本，导致策略失败或经纪人干预时资金损失。 专业外汇交易者： 使用严格和详细的风险管理。 提前考虑情景，实现账户、平台和策略的多样化，避免因经纪人封锁或制裁而造成损失。 市场和法律领域的知识： 普通外汇交易者： 常常不了解监管的细节，不知道哪些套利方法是允许或禁止的。 受到经纪人的制裁。 专业外汇交易者： 精通法律领域，了解交易的法律方面。 使用合法和实用的方法，将法律和监管风险降到最低。 比较突显出专业套利交易者主要通过执行水平、专业方法和基础设施质量区别于其他人，这些因素使他们能够持续从市场低效中获利。然而，有一点需要注意：这往往只是理论上的，实际上非专业交易者通过在便宜的VPS上交易等方式，也常常能赚到大钱。 让我们了解为什么会这样发生，以及如何利用这一点来获得优势和利益。 首先，对于任何交易者和几乎所有交易策略，尤其是延迟套利来说，最令人恐惧的是执行延迟，其结果通常是滑点，有时即使没有显著的执行延迟，由于外汇经纪人的操作也会发生滑点。 滑点是金融市场中交易者的订单以与交易者预期发送请求时的价格不同的价格执行的情况。滑点可以是： 正向（盈利）——交易以更好的价格执行。 负向（亏损）——交易以更差的价格执行。滑点通常特指负向滑点。 滑点的原因： 高波动性： 在重要经济新闻发布时，价格可能会迅速变化，订单以不同的价格执行。 流动性低： 市场上报价不足时，订单以最近的可用价格执行，通常不太有利。 执行延迟： 经纪人或交易者的技术延迟可能导致订单以不同的价格执行。 大订单量： 大额订单可能会显著移动市场价格，导致滑点。 滑点的例子： 负向滑点： 交易者希望以1.2000的价格购买EUR/USD。在订单发送到经纪人服务器并执行时，价格变为了1.2003。结果，交易者以高出3点的价格购买了。 正向滑点： 交易者希望以1.2500的价格卖出GBP/USD，在执行时刻，价格变为了1.2504。交易者多赚了4点。 滑点是交易者在其策略和风险管理中应考虑的正常现象。然而，过于频繁和显著的负向滑点可能是低质量经纪人或故意操纵订单执行的迹象。 经纪人操纵行为（外汇经纪人） A类账户与B类账户 现在让我们继续讨论经纪人操纵行为，但首先，让我们考虑两种模式，A类账户和B类账户。以下是外汇经纪中A类账户和B类账户的主要区别： A类账户（代理经纪模式）： 描述： 经纪人仅作为中介。 将每位交易者的交易输出到真实的银行间市场或流动性提供者（银行、ECN、基金等）。 经纪人的收入来源： 仅从佣金和点差中赚取收入。 收入不依赖于交易者的亏损。 对交易者的优势： 不存在利益冲突（经纪人不对客户的损失感兴趣）。 在定价和交易执行上透明。 经纪人不操纵价格和交易。 对交易者的不利之处：…
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