在SharpTrader中用于延迟套利策略的高级人工智能优化技术 January 22, 2024 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件

背景

  1. 介绍
  2. 为经纪商和专业公司创建外汇延迟套利的预设文件
  3. 延迟套利的AI优化 – 第一步：评估交易对的点差。
  4. 延迟套利的AI优化 – 第二步
  5. 延迟套利的AI优化 – 第三步：优化点差过滤器
  6. 延迟套利的AI优化 – 第四步 – 优化交易手数。
  7. 延迟套利的AI优化 – 第四步 – 优化交易手数
  8. 推进外汇交易：AI技术、市场适应和未来趋势
  9. AI优化背后的技术
  10. 市场分析和策略调整
  11. 未来趋势和预测
  12. 外汇延迟套利AI优化 – 评价
  13. 结论

介绍

在充满活力且不断发展的金融交易世界中，追求高效和盈利的策略是一个不断努力的过程。本文深入探讨了延迟套利策略复杂的领域，特别关注了在SharpTrader平台内创新应用AI优化。我们将踏上一段旅程，深入探讨创建和优化延迟套利的预设文件的细致过程，采用尖端的AI技术。我们的探索将涵盖这些策略的基础知识，并深入研究高级定制，确保交易者能够充分利用今天竞争激烈的市场中延迟套利的全部潜力。加入我们，一起揭示AI驱动的优化的细微差别以及其对延迟套利交易的变革性影响。

为经纪商和专业公司创建外汇延迟套利的预设文件

在本文中，我想分享一个详细的算法，用于使用AI优化嵌入在SharpTrader套利平台中的延迟套利策略的预设文件。我们建议使用延迟锁定策略LockCL1-LockCL3进行AI优化，而不建议使用传统的延迟套利策略。因此，在文章中提到延迟套利时，我指的是锁定延迟套利。让我们从优化LockCL2开始。如果在两侧使用相同的经纪商，您可以只优化一侧。如果使用不同的经纪商，则需要优化两侧。

视频1 – 如何使用AI优化器进行SharpTrader策略的AI优化

我想指出，所描述的方法可以有效用于通过专业公司竞赛和实盘交易。在这种情况下，至关重要的是在一个账户上部署LockCL2策略，不仅包括经过AI优化的预设，还要根据专业公司的具体要求定制硬止损和资本控制。此外，还应考虑在两个账户之间使用LockCL2策略的可能性。在与传统的外汇经纪商打交道时，强烈建议使用两个账户，既用于通过AI优化获取预设，又用于后续交易。锁定延迟套利策略的选择取决于初始设置。

我们基于对服务器反套利插件、AI优化器测试和用户反馈的知识，测试和开发了此算法。

延迟套利的AI优化 – 第一步：评估交易对的点差。

简而言之，止损、最小利润和开放差的值与点差和佣金的综合度量密切相关，本质上是交易的成本。基于我们在微调套利策略方面的丰富经验，我们发现这些参数不是线性依赖于点差加佣金，但可以用于初始计算的近似值。

为了捕捉这种关系，我们采用经典的线性方程形式，y = mx + b，其中’m’代表斜率，决定了线与x轴相交的角度，’b’表示其垂直位移。

要确定线性方程中的斜率系数（m），计算两个点之间的y值差异，并将其除以相同点的x值差异。对于两个点（x1，y1）和（x2，y2），使用以下公式：m =（y2 – y1）/（x2 – x1）。

要找出线性方程的y截距（b），将已知的斜率值和一个点中的值代入方程y = mx + b。例如，使用点（x1，y1）的坐标，y截距的方程变为：y1 = mx1 + b。从中，我们可以表示b为：

b = y1 – mx1，其中b是方程的y截距。

我们通过经验分析为每个参数制定了具体的线性方程，将它们与点差和佣金的综合值巧妙地联系起来。这些方程如下：

  • 对于止损：止损 = 1.31 ×（点差 + 佣金） + 7.52
  • 对于最小利润：最小利润 = 0.22 ×（点差 + 佣金） + 13.34
  • 对于开放差：开放差 = -0.4 ×（点差 + 佣金） + 31.28

我们设计了一个用户友好的Excel表格和相关图表，以帮助实际应用这些理论见解。这些工具旨在指导交易者确定其初始设置的止损、最小利润和开放差的最佳值，简化套利策略配置中变量的复杂相互关系。

图1 – 图表：确定止损、最小利润和开放差

Download Excel spreadsheet

使用最小手数进行交易。在我们的示例中，它是0.01。为相同的交易工具创建另外两个设置集。在我们的示例中，这是EURUSD。只更改设置集中的开放差和最小利润值。在第2a组中，增加20%；在第3组中，减少20%。

图2 – 套利策略AI优化的第一步

延迟套利的AI优化 – 第二步

优化止损和获利。优化后，将设置应用于为第一步创建的两个设置集，并删除或禁用第三个设置集。在延迟套利的AI优化的第二步中，我们将仅优化止损和获利值。对于第一个设置集，将止损和获利值减少10%；在我们的示例中，我们得到的值为16和108；对于第二个设置集，增加10%；对于我们的示例，我们得到的值为20和132。优化后，将设置应用于为第二步创建的两个设置集。

图3 – 套利策略AI优化的第二步

 

延迟套利的AI优化 – 第三步：优化点差过滤器。

在第三步中，我们建议优化Max spread slow和Max spread fast过滤器的值。使用与第二步相同的技术，我们将Max spread slow和Max spread fast的值更改10%，但对于第一个设置集，我们增加10%，对于第二个设置集，我们减少10%。在这种情况下，第一个设置集应该处理更多的套利情况，但开仓（平仓）订单的点差风险增加，因此失单的风险也增加。在第二种情况下，通过减小点差过滤器的大小，我们减少了订单的数量，因为更保守的市场入场会导致错过有利的入场机会。

优化后，将设置应用于为第3步创建的两个设置集

延迟套利的AI优化 – 第四步 – 优化交易手数。

在大多数情况下，增加交易手数的情况下，套利交易条件可能会恶化。然而，我们遇到了减少交易手数时恶化套利交易条件的情况。这可以解释为，经纪商服务器上的反套利插件也被设置为在增加交易手数的情况下将帐户切换到A簿，但该经纪商的A簿上的交易条件优于B簿。交易者需要评估他计划用于套利交易的手数大小。如果您计划使用手数=0.1进行交易，那么建议为三个设置集进行优化：0.1、0.1 +50%和0.1 -50%。

LockCL1套利策略可以根据与LockCL2相同的规则使用AI优化。

LockCL3套利策略的设置细节

LockCL3套利策略仅使用一侧开仓锁定订单，因此我们建议仅优化进行交易的一侧。

推进外汇交易：AI技术、市场适应和未来趋势

AI优化背后的技术

延迟套利策略中的AI优化通常涉及机器学习算法，可以分析大量市场数据以识别盈利交易模式。这些算法旨在适应不断变化的市场条件，从历史数据中学习并随着时间的推移改进预测。使用AI，交易者可以基于实时数据分析优化其策略，从而实现更高效和盈利的交易

市场分析和策略调整

成功应用这些策略需要理解市场动态。AI优化有助于分析市场趋势、波动性和流动性，以相应地调整策略。这种动态调整至关重要，因为全球各种经济事件、地缘政治变化和市场情绪变化都会影响外汇市场。AI快速处理和适应这些变化的能力可以显著提升交易绩效。

未来趋势和预测

随着AI技术的进步，预计其在外汇交易中的应用，特别是在套利策略中，将变得更加复杂。未来的趋势可能包括集成更复杂的机器学习模型，如深度学习，并使用替代数据来源进行更加微妙的市场分析。这种演进可能会导致更健壮、高效和适应性的交易策略，潜在地为交易者提供新的机会。

外汇延迟套利AI优化 – 评价

这些评价提供了各种角度的观点，强调了文章中讨论的套利策略和AI技术的影响和潜力。

  • 约翰·H.，专业交易员：“自从实施了经过AI优化的LockCL2策略以来，我的交易效率显著提高。快速适应市场变化的能力对我来说是一个改变游戏规则的因素，尤其是在市场波动较大的交易期间。”
  • 艾玛·B.，外汇分析师：“这篇文章提供的关于AI技术和市场适应策略的见解是开创性的。它们为数字时代的外汇交易提供了全新的视角。”
  • 亚历克斯·D.，金融技术专家：“这篇文章中预测的未来趋势是准确的。我们一直在密切关注AI在外汇交易中的应用以及这篇文章完美地捕捉了其本质。”
  • 索菲亚·R.，独立交易员：“使用这些策略改变了我的交易方法，特别是LockCL3策略用于更为保守的交易。AI优化和市场分析的结合令人印象深刻。”

结论

总之，本文为SharpTrader中延迟套利策略的AI优化提供了全面的指南。通过了解不同套利策略的细微差别，并应用定制的AI优化技术，交易者可以显著提高其交易效能。这些经过实际经验和用户反馈的讨论方法在不断变化的金融交易世界中提供了战略优势。随着交易格局的演变，这些基于AI的方法将在应对市场复杂性并在套利交易中取得一致成功方面发挥无价之处。请记住，这些策略的真正力量在于它们的谨慎和明智的应用。